Инвестиционный менеджмент. Кангро М.В. - 39 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

37
в) более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию.
12. Какой тип инвестора вкладывает капитал в ценные бумаги венчурных
компаний:
а) консервативный;
б) умеренно агрессивный;
в) агрессивный.
13. Какие из перечисленных ниже ценных бумаг относятся к производным:
а) акция;
б) привилегированная акция;
в) облигация;
г) опцион на покупку;
д) фьючерсные
контракты.
14. Из каких ценных бумаг формируется портфель постоянного дохода:
а) акций, характеризующихся высокими дивидендами;
б) облигаций, обеспечивающих высокие текущие выплаты;
в) акций и облигаций, характеризующихся высокой надежностью, высо-
ким доходом при среднем уровне риска;
г) ценных бумаг, характеризующихся невысокими устойчивыми темпа-
ми роста курсовой стоимости.
15. Инвестор выбирает объект
вложения с целью получения вложения
акции А: Е (r
а
) = 0,15;
акции Б: Е (r
b
) = 0,13;
а структурные отклонения доходностей:
δ
а
= 0,04, δ
b
= 0,03
а) акцию А;
б) акцию Б;
в) вложения и в акцию А, и в акцию Б одинаково выгодны;
г) нельзя дать однозначный ответ.
16. Может ли ковариация доходностей двух акций портфеля быть отрица-
тельной?
а) нет;
б) да;
в) да, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля;
г) да, но
только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны.
17. Может ли дисперсия портфеля принимать отрицательное значение?
а) это возможно при значительном уровне риска акций портфеля;
б) да, если доходности портфеля связаны абсолютной отрицательной
корреляцией;
в) да, если дисперсии доходностей отдельных акций также отрицатель-
ны;
г) нет.
18. Что понимается под «ожидаемой доходностью
Е(r)» отдельной акции в
модели Г. Марковица?
а) взвешенная величина доходностей акций, где весами служат доли на-
чальной инвестиционной суммы;

Страницы