Инвестиционный менеджмент. Кангро М.В. - 40 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

38
б) средняя величина доходностей акций, при которой сумма случайных
ошибок равняется нулю;
в) средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений
доходностей акций;
г) значение доходности акции, при котором дисперсия случайной ошиб-
ки минимальна.
19. Верно ли утверждение, что оптимальный портфель обязательно должен
быть эффективным?
а) да;
б) это зависит от отношения конкретного
инвестора к риску;
в) в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального
выбирать и неэффективный портфель;
г) при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться.
20. Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели использу-
ется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении
данных коэффициентов необходимо, чтобы:
а)
сумма квадратов коэффициентов α принимала минимальное значе-
ние;
б) была минимальной сумма дисперсий доходностей акций портфеля;
в) была минимальной сумма квадратов случайной ошибки;
г) сумма квадратов доходностей исследуемой акции становилась мини-
мальной.
21. Можно ли путем объединения ценных бумаг в портфель добиться того,
чтобы риск такого портфеля был сведен к ничтожно
малым величинам?
а) нет, объединение ценных бумаг в портфель вообще не позволяет сни-
зить риск инвестирования;
б) да, при определенных условиях этого можно достичь;
в) да, но только если в портфель объединяется очень много ценных бу-
маг;
г) нет, теоретически достичь снижения риска до ничтожно малых вели-
чин нельзя.

Страницы