Управление рисками предприятий и организаций. Коробова О.В. - 6 стр.

UptoLike

Составители: 

Исходные данные. При вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль в 12,5 тыс. р. может
быть получена в 48 случаях; 20 тыс. р. в 42 случаях; 12 тыс.р. в 30 случаях. При вложении капитала в мероприя-
тие Б из 80 случаев прибыль в 15 тыс. р. может быть получена в 24 случаях; 20 тыс. р. в 40 случаях; 27,5 тыс. р.
в 16 случаях. Определить среднее ожидаемое значение прибыли от вложения в мероприятие А и в мероприятие
Б; дисперсию по мероприятию А и по мероприятию Б; среднее квадратическое отклонение по мероприятию А и
по мероприятию Б; коэффициент вариации по мероприятию А и по мероприятию Б. Расчет провести в виде
табл. 2.
2. Расчет степени риска при вложении капитала
в мероприятие А и в мероприятие Б
Номер
события
Прибыль,
тыс. р. X
Число
случаев
наблюде-
ния, n
Вероят-
ность, Р
Диспер-
сия, σ
Среднеквад-
ратическое
отклонение, σ
Коэффи-
циент
вариа-
ции, ν
Мероприятие А
1
2
3
Итого
Мероприятие Б
1
2
3
Итого
Задача 4. Определить, в какой инвестиционный проект (с позиции рискованности) выгоднее вложить де-
нежные средства: в проект А или в проект Б? Построить кривую риска по проекту А и Б.
Исходные данные приведены в табл. 3 «Распределение вероятности ожидаемых доходов по двум инвести-
ционным проектам». Определить среднее ожидаемое значение прибыли от вложения в проекты А и Б; диспер-
сию по проектам А и Б; среднее квадратическое отклонение по проектам А и Б; коэффициент вариации по про-
екту А и по проекту Б. Расчет выполнить в табл. 3.
3. Распределение вероятности ожидаемых доходов
по двум инвестиционным проектам
Инвестиционный проект А Инвестиционный проект Б
Возможные
значения
конъюнктуры
инвестицион-
ного рынка
Расчетный
доход, тыс.р.,
х
Значение
вероятности,
Р
Расчетный
доход, тыс. р.,
х
Значение
вероятности,
Р
Высокая 600 0,25 800 0,20
Средняя 500 0,50 450 0,60
Низкая 200 0,25 100 0,20
В целом 1 1
4. Расчет степени риска при вложении капитала
в инвестиционный проект А и в инвестиционный проект Б
Возможные
значения
конъюнктуры
инвестиционного
рынка
Ожидаемая
прибыль,
тыс. р.,
X
Дисперсия,
σ
Среднеквад-
ратическое
отклонение,
σ
Коэффициент
вариации,
ν
Инвестиционный проект А
Высокая
Средняя
Низкая
В целом
Инвестиционный проект Б