Основы статистической динамики рынка ценных бумаг. Кремер А.И. - 2 стр.

        Данные учебные материалы предназначены студентам 4 курса дневного и
вечернего отделений факультета прикладной математики и механики ВГУ, изу-
чающим спецкурсы "Финансовая математика" и "Финансовая статистика". Рас-
сматривается структура и основные понятия фондового рынка, излагаются кон-
цепции информационной эффективности рынка и простейшие вероятностно-
статистические модели движения цен акций.


                                            Содержание
Введение………………………………………………….…………………………..3
1.       Финансовый рынок, его участники и финансовые инструменты..…….3
1.1. Структура финансового рынка……………………………………………….4
1.2. Историческая справка…………………………………………………………5
1.3. Структура фондового рынка………………………………………………….7
1.4. Участники фондового рынка………………………………………………….8
1.5. Понятия фундаментального и технического анализа рынка…….………….9
2.   Вероятностно-статистические модели ценообразования акций…..……….10
2.1. Гипотеза об информационной эффективности рынка и ее формы………..10
2.2. Марковские свойства цен акций и гипотеза случайного блуждания.……..11
2.3. Биномиальная модель движения цены акции, не приносящей держателю
     дивидендов…………………………………………………………………….14
2.4. Экспоненциальная биномиальная модель………………………………..…18
2.5. Об использовании в моделях ценообразования акций
     непрерывнозначных марковских процессов…………………………………20
Заключение…………………………………………………………………………..21
Приложение 1. Модель непрерывного начисления сложных процентов………..21
Приложение 2 Отображение мирового и российского фондового рынка в Inter-
net……………………………………………………………………………………..22

Литература……………………………………………………………………………24

______________________________________________________________________


    Заказ _______от ______________2000 г. Тир. 50 экз. Лаборатория оперативной полиграфии ВГУ




2