ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
3
Введение
Данные материалы содержат начальные, минимальные сведения, которые
могут служить основой для самостоятельного изучения студентами факультета
ПММ математических моделей финансовых инструментов, обращающихся на
российских и мировых рынках ценных бумаг (фондовых рынках)
Идеи и методы математического моделирования случайных процессов все
шире проникают в теорию и практику рынка ценных бумаг. При этом удачные
модели зачастую построены на аналогиях процессов и явлений, протекающих на
финансовом рынке, с процессами и явлениями, наблюдаемыми в природе и тех-
нике [ 3 ,7, 8 ].
Целью составителя являлось сжатое изложение исходных понятий о финан-
совом рынке в целом и о фондовом рынке, и знакомство читателя с простейшими
моделями движения цен акций во времени. Среди многочисленных финансовых
инструментов выбраны акции, поскольку для них характерна наибольшая измен-
чивость цен. Несмотря на простоту моделей, они позволяют получать весьма важ-
ные результаты, используемые в теории и практике рынка ценных бумаг.
Работа с настоящими материалами требует знания основ теории вероятно-
стей, изучаемой на дневном и вечернем отделениях факультета ПММ по про-
грамме курса "Теория вероятностей и математическая статистика".
1. Финансовый рынок, его участники и финансовые инструменты
Нормальное функционирование рыночной экономики требует, чтобы обра-
зующие рынок отношения людей были обеспечены эффективными и надежными
финансовыми инструментами (денежными знаками, ценными бумагами и др.), по-
зволяющими физическим и юридическим лицам обоснованно и результативно со-
вершать разнообразные экономические действия. В соответствии с Международ-
ным стандартом бухгалтерского учета финансовым инструментом считается
любой контракт, который влечет за собой возникновение денежного актива одно-
Введение
Данные материалы содержат начальные, минимальные сведения, которые
могут служить основой для самостоятельного изучения студентами факультета
ПММ математических моделей финансовых инструментов, обращающихся на
российских и мировых рынках ценных бумаг (фондовых рынках)
Идеи и методы математического моделирования случайных процессов все
шире проникают в теорию и практику рынка ценных бумаг. При этом удачные
модели зачастую построены на аналогиях процессов и явлений, протекающих на
финансовом рынке, с процессами и явлениями, наблюдаемыми в природе и тех-
нике [ 3 ,7, 8 ].
Целью составителя являлось сжатое изложение исходных понятий о финан-
совом рынке в целом и о фондовом рынке, и знакомство читателя с простейшими
моделями движения цен акций во времени. Среди многочисленных финансовых
инструментов выбраны акции, поскольку для них характерна наибольшая измен-
чивость цен. Несмотря на простоту моделей, они позволяют получать весьма важ-
ные результаты, используемые в теории и практике рынка ценных бумаг.
Работа с настоящими материалами требует знания основ теории вероятно-
стей, изучаемой на дневном и вечернем отделениях факультета ПММ по про-
грамме курса "Теория вероятностей и математическая статистика".
1. Финансовый рынок, его участники и финансовые инструменты
Нормальное функционирование рыночной экономики требует, чтобы обра-
зующие рынок отношения людей были обеспечены эффективными и надежными
финансовыми инструментами (денежными знаками, ценными бумагами и др.), по-
зволяющими физическим и юридическим лицам обоснованно и результативно со-
вершать разнообразные экономические действия. В соответствии с Международ-
ным стандартом бухгалтерского учета финансовым инструментом считается
любой контракт, который влечет за собой возникновение денежного актива одно-
3
