Долгосрочная финансовая политика. Кривелевич М.Е. - 7 стр.

      Анализ чувствительности результатов реализации проекта (NPV, PI) к изменению
значений: выручки от реализации, себестоимости, объема выпуска, постоянных и
переменных издержек, амортизации, ставки налога на прибыль и ставки сравнения.
Представление зависимости в виде таблиц, двумерных и трехмерных графиков.
      Использование надстройки «Таблица подстановки» для автоматизации расчетов.

                  Тема 6. Вероятностные потоки платежей (2 часа)

      Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности: расчет ожидаемого
поступления выручки по годам, дисперсии и СКО выручки по проекту, коэффициента
вариации, скоса и эксцесса распределения, ожидаемого значения и дисперсии NPV.
      Тесно связанные и независимые потоки платежей.
      Вычисление максимального NPV ожидаемого с заданной вероятностью при условии
нормального распределения величины поступлений.
      Вычисление вероятности получения NPV выше (ниже) требуемого уровня при
условии нормального распределения величины поступлений.

  Тема 7. Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности (2 часа)

      Имитационное моделирование финансовых операций. Разработка сценариев с
использованием различных способов генерации исходов (генерация случайных чисел,
заданная форма распределения и др.). Оценка качества выбранной модели. Технология
корректировки модели экономического процесса, постепенным исключением из модели
априорно заданных значений.

                   Тема 8. Анализ купонных ценных бумаг (2 часа)

      Текущая доходность и доходность к погашению долговых ценных бумаг. Зависимость
доходности ценных бумаг от ставки сравнения и срока до погашения. Определение
справедливой стоимости ценных бумаг по потоку доходов.
      Формирование шаблона для расчета различных параметров обращения долговых
обязательств.

          Тема 9. Анализ дисконтных (бескупонных) ценных бумаг (2 часа)

      Моделирование операций банковского учета. Операции с портфелем векселей. Обмен
портфелями финансовых обязательств. Реструктуризация задолженности. Вечная рента –
долгосрочные обязательства. Создание шаблона для моделирования операций с
дисконтными ценными бумагами.