Долгосрочная финансовая политика. Кривелевич М.Е. - 8 стр.

                   Темы практических занятий (32 часа)

1. Расчет первоначальной и наращенной стоимости, срока операции и ее рентабельности
    при использовании простой процентной и простой учетной ставок (в ручную и в
    Microsoft Excel)
2. Использование встроенных финансовых функций Microsoft Excel для расчета
    первоначальной и наращенной стоимости, срока операции и ее рентабельности при
    использовании сложной процентной и сложной учетной ставок.
3. Расчет приведенной и наращенной величины финансовой ренты. Определение
    «действительного» срока окупаемости операций с финансовыми потоками.
4. Моделирование оптимального портфеля финансовых инструментов (теория).
5. Расчет условий реструктуризации задолженности, переоценка финансовых потоков с
    учетом вероятности их получения и альтернативной эффективности использования
    средств.
6. Расчет оптимального портфеля инвестиционных проектов для ограниченного (заданного)
    бюджета при известных значениях первоначальных вложений и графика будущих
    поступлений от реализации каждого проекта. Формализация условий несовместимости и
    необходимости проектов.
7. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности: расчет ожидаемого
    поступления выручки по годам, дисперсии и СКО выручки по проекту.
8. Вычисление максимального NPV ожидаемого с заданной вероятностью при условии
    нормального распределения величины поступлений (тесно связанные и независимые
    потоки платежей).
9. Вычисление вероятности получения NPV выше (ниже) требуемого уровня при условии
    нормального распределения величины поступлений (тесно связанные и независимые
    потоки платежей).
10. Моделирование баланса движения финансовых ресурсов коммерческой структуры.
11. Моделирование оптимального портфеля финансовых инструментов (формулы).
12. Оценка вероятного потока платежей. Операции с будущими потоками платежей.
13. Создание сценариев для моделирования потоков платежей в условиях неустранимого
    риска.
14. Неравномерные распределения вероятности получения доходов; расчет коэффициента
    вариации, скоса и эксцесса распределения, ожидаемого значения NPV.
15. Создание шаблонов для определения доходности и справедливой цены купонных
    облигаций, Дюрация и модифицированная дюрация.
16. Создание шаблонов для определения доходности и справедливой цены бескупонных
    облигаций.