Организация деятельности коммерческого банка. Куделина Т.Ю. - 66 стр.

       Задание 2
       1 сентября текущего года курс «Спот» USD составляет 1,5411 (покупка)
и 1,5491 (продажа). Для форвардных курсов указываются следующие ставки
«своп»:
              - на 1 месяц                  89/64
              - на 3 месяца                 245/235
              - на 6 месяцев                490/475

       Для покрытия риска вы хотите сегодня продать банку по форварду экс-
портную выручку в USD, которую вы получите 10 ноября.
       Требуется определить:
       1) Что обозначают указанные ставки «своп»? Премию или дисконт?
       2) Каков будет соответствующий форвардный курс USD на 1, 3 и 6 ме-
сяцев?
       3) По какому курсу банк купит ваши форвардные доллары?

       Задание 3
       Форфетор купил у клиента партию из 3 векселей, каждый номиналом
2000 рублей. Платеж по векселям производится через каждые 30 дней. Форфе-
тор предоставляет клиенту 2 льготных дня для расчета (платеж по долговому
обязательству может быть произведен через 2 дня после окончания срока пла-
тежа по векселю). Учетная ставка по векселю 6% годовых
       Требуется рассчитать величину дисконта и платежа форфетера клиенту
за приобретенные у него векселя по формуле дисконта.
       Примечание – величина дисконта рассчитывается по формуле

                                    
                              D = ∑ Н ×
                                         (t + Lg ) × P  ,            (21)
                                         100 × 360 


      где Н - номинал векселя, р.;
      t - срок векселя - дни, оставшиеся до наступления срока платежа по
данному векселю, дней;
      Лg - льготные дни;
      P - процентная ставка, процентов;

       Задание 4
       Гражданин открывает валютный срочный депозит на сумму 50 долларов
США на срок 3 месяца – 10 января текущего года. 25 апреля текущего года
вкладчик счет закрывает.
       Процентная ставка: по срочному депозиту – 5% годовых, по вкладам до
востребования 1% годовых.
       Требуется:
       1) открыть валютный счет, указать перечень документов, оформляемых
при открытии срочного валютного депозита;

66