Анализ и оценка рисков. Куренков П.В - 5 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СамГУПС | Самара

Составители: 

Рубрика: 

5
того, что не произойдет стихийного бедствия, и т.д.
3. Интуитивный. Факторов, влияющих на вероятность события может быть бес-
численное множество. Причем чаще всего неизвестно истинное значение вероятности
этих факторов. Известно предположение, что в человеческом мозге подсознательно про-
изводится некая статистическая обработка известной ему информации. В этом случае
значение вероятности
возникает как-бы само-собой. Человек сам не может объяснить,
почему он считает, что, например: "один шанс из трех, что в новом законе о налогах бу-
дут сняты ограничения на мою деятельность". Достоверность такого вывода во многом
зависит от опыта систематизации, накопить который также поможет и эта программа.
4. В некоторых
случаях вероятность может быть задана в виде выражения (форму-
лы), включающей в себя характеристики некоторого другого события.
Рассмотрим следующий пример с двумя независимыми событиями:
Событие 1.1 - Вы должны поехать в некоторую организацию, и встретиться с не-
ким начальником, чтобы получить инвестиции. Предположим, что вероятность встречи
достаточно мала, так как этот человек бывает
на месте один раз в неделю.
Событие 2.1 - Вы встретитесь с его заместителем, и закупите у него товар. Вы
знаете, что заместитель бывает на месте примерно в два раза чаще, чем его начальник.
В этом случае, вероятность события [2.1] может быть записана: P1.1*2 .
Кроме того, для определения вероятности можно использовать косвенные методы,
такие,
как парное сравнение и тест.
5.Временные характеристики сделки
В принципе задача прогнозирования финансового мероприятия может быть решена
и при незаданных параметрах времени. При заданном времени можно определить итого-
вые показатели (рейтинг) гораздо точнее.
Каждое событие может характеризоваться двумя временными параметрами - датой
начала и продолжительностью (периодом). Причем считается, что дата
начала события
едина для всего события, а продолжительность может быть своя у каждого из исходов.
Также, если продолжительность события больше одного дня, то поступаемая (отчисляе-
мая) сумма распределяется равномерно, по периоду.
Если дата начала и/или период заданы нечетко (т.е. имеют разброс), то общей про-
должительностью события является промежуток времени
от минимальной даты, до
макс.даты + макс.период.
Так как в данной системе применяется линейная модель нечетких характеристик,
то сделаны следующие предположения:
а) вероятность события распределена равномерно между минимальной и макси-
мальной датами, т.е., раньше минимальной даты вероятность равна нулю, а своего наи-
большего значения она достигает при максимальной
дате.
б) разброс сумм определяется следующим образом:
*-максимальная сумма может быть получена(израсходована), начиная с минималь-
ной даты за минимальный период, т.е. раньше минимального периода мы максимальной
суммы не получим;
- минимальная сумма может быть получена (израсходована), начиная с максималь-
ной даты за максимальный период, т.е. минимальная сумма будет
получена не позже
максимального периода.

Страницы