ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Содержание
Программа курса............................................................................................................................3
Аннотация ......................................................................................................................................4
Введение.........................................................................................................................................5
Модуль 1. Сущность, виды и критерии риска ............................................................................7
Глава 1.1. Понятие риска ..........................................................................................................7
Глава 1.2. Функции управления риском................................................................................12
Глава 1.3. Классификация рисков..........................................................................................17
Глава 1.4. Потери от риска .....................................................................................................31
Модуль 2. Общее описание методов управления рисками .....................................................38
Глава 2.1. Процедуры управления риском............................................................................38
Глава 2.2. Основные способы и инструменты управления рисками..................................52
Глава 2.3. Методы анализа рисков: вариация, дисперсия, стандартное отклонение,
дерево решений........................................................................................................................56
Глава 2.4. Концепция рисковой стоимости...........................................................................64
Модуль 3. Финансовые риски ....................................................................................................69
Глава 3.1. Классификация финансовых рисков....................................................................69
Глава 3.2. Методы управления финансовыми рисками.......................................................76
Глава 3.3. Бюджетирование как метод управления финансовыми рисками .....................82
Глава 3.4. Способы фиксации денежных потоков в процессе диссипации и компенсации
финансового риска ..................................................................................................................88
Глава 3.5. Анализ валютного риска, риска объема производства и сбыта продукции.....93
Глава 3.6. Учет риска в доходном подходе к оценке бизнеса.............................................99
Модуль 4. Инвестиционные риски ..........................................................................................119
Глава 4.1 Анализ риска в инвестиционных расчетах.........................................................119
Глава 4.2. Анализ риска инвестиционного портфеля ........................................................133
Глава 4.3. Метод Монте-Карло ............................................................................................137
Модуль 5. Анализ странового риска........................................................................................148
Литература .................................................................................................................................162
Глоссарий ...................................................................................................................................165
Содержание Программа курса............................................................................................................................3 Аннотация ......................................................................................................................................4 Введение .........................................................................................................................................5 Модуль 1. Сущность, виды и критерии риска ............................................................................7 Глава 1.1. Понятие риска ..........................................................................................................7 Глава 1.2. Функции управления риском................................................................................12 Глава 1.3. Классификация рисков ..........................................................................................17 Глава 1.4. Потери от риска .....................................................................................................31 Модуль 2. Общее описание методов управления рисками .....................................................38 Глава 2.1. Процедуры управления риском............................................................................38 Глава 2.2. Основные способы и инструменты управления рисками..................................52 Глава 2.3. Методы анализа рисков: вариация, дисперсия, стандартное отклонение, дерево решений........................................................................................................................56 Глава 2.4. Концепция рисковой стоимости...........................................................................64 Модуль 3. Финансовые риски ....................................................................................................69 Глава 3.1. Классификация финансовых рисков....................................................................69 Глава 3.2. Методы управления финансовыми рисками.......................................................76 Глава 3.3. Бюджетирование как метод управления финансовыми рисками .....................82 Глава 3.4. Способы фиксации денежных потоков в процессе диссипации и компенсации финансового риска ..................................................................................................................88 Глава 3.5. Анализ валютного риска, риска объема производства и сбыта продукции.....93 Глава 3.6. Учет риска в доходном подходе к оценке бизнеса.............................................99 Модуль 4. Инвестиционные риски ..........................................................................................119 Глава 4.1 Анализ риска в инвестиционных расчетах.........................................................119 Глава 4.2. Анализ риска инвестиционного портфеля ........................................................133 Глава 4.3. Метод Монте-Карло ............................................................................................137 Модуль 5. Анализ странового риска........................................................................................148 Литература .................................................................................................................................162 Глоссарий ...................................................................................................................................165