Инвестиционный менеджмент. Метелев C.Е - 200 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РЭУ им. Плеханова | Омск

Составители: 

Рубрика: 

199
6. К активам, включаемым в портфель с целью получения постоянного
текущего дохода, относятся:
а) объекты недвижимости;
б) акции;
в) драгоценности;
г) государственные ценные бумаги.
7. Схема размещения, при которой определяется фиксированная доля ка-
ждого актива в портфеле, называется:
а) план постоянной суммы;
2) план постоянного соотношения;
3) план переменного соотношения с установлением предельных границ.
8. Без
рисковый портфель формируется:
а) из материальных активов:
б) любых финансовых активов;
в) государственных ценных бумаг.
9. Если показатель доходности портфеля, скорректированной с учетом
риска и среднерыночных показателей (RAR) принимает отрицательное значе-
ние, значит:
а) актив оказался более эффективным, чем рынок в целом;
б) актив оказался менее эффективным, чем рынок в целом;
в) рыночная стои
мость портфеля за анализируемый период снизилась;
г) рыночная стоимость портфеля за анализируемый период повысилась;
10. Приобретение паев в паевом инвестиционном фонде является страте-
гией:
а) активного инвестирования;
б) коллективного инвестирования;
в) индивидуального инвестирования;
г) пассивного инвестирования.
11. Рискованность ценных бумаг или их совокупности (портфеля) харак-
теризуется:
а) степенью изменчивости рыночной цены актива;
б) степенью вариабельности доходн
ости актива;
в) степенью изменчивости риска актива;
г) степенью изменчивости ликвидности актива.
12. К относительным показателям оценки риска финансовых активов от-
носится показатель:
а) размах вариации;
б) дисперсия;
в) коэффициент вариации;
г) коэффициент корреляции.
13. Стратегия наивной диверсификации предполагает:
а) формирование портфеля ис
ходя из индивидуальных предпочтений ин-
вестора;
б) формирование портфеля из активов с отрицательным коэффициентом
корреляции;
в) формирование портфеля из безрисковых активов;

Страницы