Составители:
Этот текст доступен на постоянно обновляющемся сайте http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html
46
Практическое занятие № 5.
«Фиктивные переменные»
Иногда необходимо включение в регрессионную модель одной или более каче-
ственных переменных (например, разделение по полу: мужской и женский; по уров-
ню образования: общее и профессиональное и т.д.). Альтернативно может понадо-
биться сделать качественное различие между наблюдениями одних и тех же данных.
Так,
если проверяется взаимосвязь между размером компании и месячными доходами
по акциям, может быть желательным включение качественной переменной, представ-
ляющей месяц январь, по причине хорошо известного «январского эффекта» во вре-
менных рядах доходов по ценным бумагам. Данный «январский эффект» - это фено-
мен, заключающийся в том, что средние доходы по акциям, особенно небольших
компаний, в среднем выше в январе, чем в другие месяцы. Таким образом, если мы
рассматриваем январские наблюдения как качественно отличные от других наблюдений,
фиктивная переменная
)(D
позволит произвести подобное качественное различие.
Фиктивные переменные бывают двух типов - сдвига и наклона. Фиктивная пе-
ременная сдвига - это переменная, которая меняет точку пересечения линии регрес-
сии с осью ординат в случае применения качественной переменной (рис. 69). Фик-
тивная переменная наклона - это та переменная, которая изменяет наклон линии рег-
рессии в
случае использования качественной переменной (рис. 70). Оба типа фиктив-
ных переменных будут иметь значение
1
+
или
1
−
, когда наблюдения данных сов-
падают с уместной количественной переменной, но будут иметь нулевое значение
при совпадении с наблюдениями, где эта качественная переменная отсутствует.
Рис. 69. Рис. 70.
Пример 5. По данным примера 1 (файл example_01.xls.) дать интерпретацию
бинарным, «фиктивным» переменным, принимающим значения 0 или 1: floor – при-
нимает значение 0, если квартира расположена на первом или последнем этаже, cat –
принимает значение 1, если квартира находится в кирпичном доме.
Построим регрессионное уравнение вида LS PRICE C CAT FLOOR (рис 71).
Тем самым мы предполагаем (хотя в действительности это может быть и не
так), что
на цену квартиры оказывают влияние только две, указанные выше, составляющие. В
результате получится уравнение следующего вида (рис 72):
ε
β
β
α
+
++= FLOORCATPRICE
21
.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »
