Автоматизированное проектирование. Норенков И.П. - 86 стр.

UptoLike

Составители: 

%!#*%!#&F*:,$* $I*:+*
F*)&* !)!@&'! +($*,#)KH (*L*)&M
5@!"! 3
START A,,C
END.
Оператор безусловного перехода
TRANSFER ,B
где Вметка оператора, к которому следует переход.
Используется ряд других разновидностей оператора TRANSFER. Например:
TRANSFER P,B,C
Переход происходит к оператору с меткой, равной сумме значения параметра В транзакта и числа С.
TRANSFER FN,B,C
То же, но вместо параметра транзакта слагаемым является значение функции В.
TRANSFER PICK,B,C
Это оператор равновероятного перехода к операторам, метки которых находятся в интервале [B,C]. Важное место в СМО
занимает переход по вероятности
TRANSFER E,B,C
где Авероятность перехода к оператору с меткой С, переход к оператору с меткой В будет происходить с вероятно-
стью 1 - А.
+-0B.- 4.
Заказы, поступающие в СМО в случайные моменты времени в диапазоне [20,40], выполняет сначала
бригада WGR1, затем параллельно работают бригады WGR2 и WGR3, каждая над своей частью заказа. Заданы экспонен-
циальные законы для времен выполнения работ бригадами WGR1, WGR2 и WGR3 с интенсивностями 0,05, 0,1 и 0,125 со-
ответственно. Моделирование нужно выполнить на временном отрезке, соответствующем выполнению 1000 заказов.
Программа:
SIMULATE
EXP FUNCTION RN0,C02
0,0/.2,.22//.4,.50/.5,.6/.6,.92/.7,0.2/.8,0.60/.9,2.3/.95,3/.99,4.6/.999,6.9/0,0000
GENERATE 30,00
SEIZE WGR0
ADVANCE 20,FN$EXP
RELEASE WGR0
SPLIT 0,MET0
SEIZE WGR2
ADVANCE 00,FN$EXP
RELEASE WGR2
TRANSFER , MET2
MET0 SEIZE WGR3
ADVANCE 8,FN$EXP
RELEASE WGR3
MET2 ASSEMBLE 2
TERMINATE 0
START 0000,,0000
END
В этом примере использован экспоненциальный закон распределения с плотностью
P(t) = λ exp(-λT),
где λ интенсивность. Функция распределения экспоненциального закона
T
F(T) = p(t)dt = 1 - exp(-λT).
0
Из рис. 3.20 ясно, что поскольку искомыми являются значения b случайной величины ?, то, задавая значение a, как
равномерно распределенной в диапазоне [0,1] случайной величины, по формуле
&.+.)$(*),$". !"#$%!#&'&($"!))$* +($*,#&($"!)&*
86
%+,. 3.20. Функция
экспоненциального закона
распределения
 5@!"! 3                                    %!#*%!#&F*:,$*     $I*:+*F*)&* !)!@&'! +($*,#)KH (*L*)&M

START A,,C
END.
     Оператор безусловного перехода

TRANSFER ,B

где В — метка оператора, к которому следует переход.
      Используется ряд других разновидностей оператора TRANSFER. Например:

TRANSFER P,B,C

Переход происходит к оператору с меткой, равной сумме значения параметра В транзакта и числа С.

TRANSFER FN,B,C

То же, но вместо параметра транзакта слагаемым является значение функции В.

TRANSFER PICK,B,C

Это оператор равновероятного перехода к операторам, метки которых находятся в интервале [B,C]. Важное место в СМО
занимает переход по вероятности

TRANSFER E,B,C

где А — вероятность перехода к оператору с меткой С, переход к оператору с меткой В будет происходить с вероятно-
стью 1 - А.
      + - 0 B . - 4 . Заказы, поступающие в СМО в случайные моменты времени в диапазоне [20,40], выполняет сначала
бригада WGR1, затем параллельно работают бригады WGR2 и WGR3, каждая над своей частью заказа. Заданы экспонен-
циальные законы для времен выполнения работ бригадами WGR1, WGR2 и WGR3 с интенсивностями 0,05, 0,1 и 0,125 со-
ответственно. Моделирование нужно выполнить на временном отрезке, соответствующем выполнению 1000 заказов.
      Программа:

SIMULATE
EXP FUNCTION RN0,C02
0,0/.2,.22//.4,.50/.5,.6/.6,.92/.7,0.2/.8,0.60/.9,2.3/.95,3/.99,4.6/.999,6.9/0,0000
GENERATE 30,00
SEIZE WGR0
ADVANCE 20,FN$EXP
RELEASE WGR0
SPLIT 0,MET0
SEIZE WGR2
ADVANCE 00,FN$EXP
RELEASE WGR2
TRANSFER , MET2
MET0 SEIZE WGR3
ADVANCE 8,FN$EXP
RELEASE WGR3
MET2 ASSEMBLE 2                                                     %+,. 3.20. Функция
TERMINATE 0                                                      экспоненциального закона
START 0000,,0000                                                      распределения
END

      В этом примере использован экспоненциальный закон распределения с плотностью
          P(t) = λ exp(-λT),
где λ — интенсивность. Функция распределения экспоненциального закона
                 T

          F(T) = ∫ p(t)dt = 1 - exp(-λT).
                 0
      Из рис. 3.20 ясно, что поскольку искомыми являются значения b случайной величины ?, то, задавая значение a, как
равномерно распределенной в диапазоне [0,1] случайной величины, по формуле

 &.+.)$(*),$" . !"#$%!#&'&($"!))$*                +($*,#&($"!)&*                                              86