ВУЗ:
Составители:
23
Окончание таблицы 14
Вариант
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
α
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
β
-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
γ
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 0 1 1 1 2 2 2
3.7. Модель управления оборотным капиталом
Требуется с наибольшей доходностью разместить дополнительные
средства в 1-, 2- и 6-месячных депозитах, учитывая собственные потребности
в средствах (и гарантийный резерв).
Необходимо определить 9 сумм: ежемесячные суммы для 1-месячных
депозитов, суммы депозитов 1-го и 4-го месяцев для квартальных депозитов
и сумму 6-месячного депозита в 1-м месяце. Предполагается, что суммы
депозитов и проценты возвращаются (погашаются, поступают)
постнумерандо (в конце месяца), а инвестируются пренумерандо (в начале
месяца). Доходность депозитов в зависимости от срока приведена в табл. 15
Таблица 15
Доходность депозитов в зависимости от срока
Срок депозита 1 мес. 3 мес. 6 мес.
Доходность 1% 4% 9%
Начальное сальдо на 1-й месяц: 400 000 р.
Неснижаемый остаток на счете предприятия: 100 000 р.
Прогноз расходов и поступлений на счет предприятия по всем другим
операциям, кроме операций по депозитным сертификатам (поступления даны
со знаком минус):
Таблица 16
Прогноз расходов и поступлений на счет предприятия
Месяц 1 2 3 4 5 6 7
Расходы
75 000 -10 000
-20 000
80 000 50 000 -15 000
60 000
В результате расчетов мы получаем оптимальное размещение срочных
депозитов. Итоги моделирования приведены в таблице 17.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »
