Составители:
Рубрика:
3
переменных для функций спроса. Введение фиктивных переменных в
нелинейные модели путем преобразования к линейному виду. Двухфак-
торная регрессионная модель с фиктивными переменными. Примене-
ние фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.
Литература: [4, Д4, Д5].
Раздел 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Внутренне линейные и внутренне нелинейные модели. Модель Филлипса.
Модель Энгеля. Расчет коэффициентов эластичности для наиболее распрост-
раненных типов уравнений регрессии. Производственная функция.
Литература: [4, Д4, Д5].
Раздел 6. Модели стационарных и нестационарных
временных рядов
Специфика временных рядов в эконометрическом моделировании.
Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров
уравнения тренда. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интер-
претация. Критерий Дарбина–Уотсона в оценке качества трендового
уравнения регрессии. Анализ временных рядов при наличии периоди-
ческих колебаний: аддитивная и мультипликативная модели. Особен-
ности изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция ря-
дов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных разно-
стей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного
по первым и вторым разностям. Метод отклонения уровней ряда от
основной тенденции. Метод включения фактора времени. Построение
моделей регрессии временного ряда с фиктивными переменными.
Литература: [3, 4, Д2, Д3].
Раздел 7. Системы линейных одновременных уравнений
Применение одновременных, совместных уравнений для компенсации
ошибок спецификации моделей. Построение макроэкономических моде-
лей функционирования экономики разных стран. Статическая модель Кей-
нса. Мультипликаторные модели кейнсианского типа с разной мерой слож-
ности. Инвестиционный мультипликатор потребления и инвестиционный
мультипликатор национального дохода. Модель Л. Клейна (конъюнктурная
модель). Модели Б. Хохенбалкена и Г. Тинтнера.
Литература: [1, 3, 4, Д5].
