Составители:
Рубрика:
45
всем годам) оценки сезонной компоненты S
i
. В моделях с сезонной
компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия за
период взаимопогашаются. В аддитивной модели это выражается в
том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам
должна быть равна нулю (табл. 3.3).
Таблица 3.3
илетазакоП
доГ
,алатравк№ i
IIIIIIVI
2002–– 57,3125,943
300257,633–573,832–578,77252,613
400252,992–578,913–526,223573,412
5002332–57,332–––
азогесВ i латра
вкй#968–297–52,418521,088
акнецояяндерС
ытненопмокйоннозес
ялд i ,алатравког#
766,982–462–714,172573,392
яаннаворит
керрокС
,атненопмокяаннозес S
i
844,292–187,662–636,862395,092
Для данной модели имеем:
−−++ =289,667 264 271,417 293,375 11,125.
Корректирующий коэффициент ==11,125 4 2,781.k
Расчет скорректированных значений сезонной компоненты
(
=−
ii
SSk
).
Проверка равенства нулю суммы значений сезонной компоненты:
−−++=292,448 266,781 268,636 290,593 0.
Шаг 3. Исключается влияние сезонной компоненты, путем вычи#
тания ее значения из каждого уровня исходного временного ряда.
Получаются величины T + E = Y–S. Эти значения рассчитываются за
каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную
компоненту (табл. 3.4).
Шаг 4. Определение компоненты T данной модели. Для этого про#
водится аналитическое выравнивание ряда (T + E) с помощью линей#
ного тренда. Результаты аналитического выравнивания следующие:
=+671,777 0,9233 .Tt
i
S
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »
