Стохастические модели и оценки. Лабораторный практикум по курсу "Теория оптимального управления". Семушин И.В - 18 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

2π
x(t
i+1
) = x(t
i
) + w
d
(t
i
),
(·) w
d
(·)
E{w
d
(t
i
)} = 0, E{w
2
d
(t
i
)} =
1
2
, E{w
d
(t
i
)w
d
(t
j
)} = 0 (i 6= j).
E{x(t
1
)} = 1, E{x
2
(t
1
)} = 2.
t
1
t
2
z(t
i
) = x(t
i
) + v(t
i
) (i = 1, 2),
v(·)
E{v(t
i
)} = 0, E{v
2
(t
i
)} =
1
4
, E{v(t
i
)v(t
j
)} = 0 (i 6= j).
z(t
1
) = z
1
z(t
2
) = z
2
b
x(t
−
i
)
b
x(t
+
i
)

Страницы