Эконометрика. Шабаева М.Б. - 21 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СЗТУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

Выполнение задания 1. Для выполнения задания воспользуемся пакетом
MS Excel.
1. Введем исходные данные: матрицу
X
значений независимых переменных
введем в ячейки
A3:C13, а вектор-столбец
Y
значений зависимой переменной - в
ячейки
D3:D13 (см. табл. 4) . Объем выборки, равный в нашем примере 11, укажем
в ячейке
B1.
Коэффициенты регрессии рассчитаем по формуле (9) как результат перемно-
жения матриц
(
)
1−
XX
т
и
Y
X
т
. Для вычисления матрицы
(
)
1−
XX
т
необходимо:
•
выделить ячейки A18:C20 для размещения матрицы;
•
набрать формулу =МОБР(МУМНОЖ(ТРАНСП(А3:C13);А3:C13));
•
нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER.
Чтобы вычислить матрицу
Y
X
т
, необходимо:
•
выделить ячейки D18:D20 для размещения матрицы;
•
набрать формулу =МУМНОЖ(ТРАНСП(А3:C13);D3:D13);
•
нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER.
Для определения вектора коэффициентов регрессии необходимо:
•
выделить ячейки F18:F20 для размещения вектора;
•
набрать формулу =МУМНОЖ(А18:C20;D18:D20);
•
нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER.
По результатам вычислений (см. ячейки
F18:F20 табл. 4) составим уравнение
регрессии:
21
82,275,26,13
ˆ
xxy
⋅
+
⋅
+
−
= . (18)
Оценка коэффициента 75,2
1
=
b показывает, что при прочих равных
условиях с увеличением курса доллара на 1 руб. стоимость акций увеличится в
среднем на 2,75 ден. ед. Оценка коэффициента
82,2
2
=
b
показывает, что при
прочих равных условиях с увеличением фондового индекса на единицу стоимость
акций увеличится в среднем на 2,82 ден. ед. Заметим, что при множественной
регрессии из-за наличия связи между факторами трактовка параметров регрессии
не является такой же четкой и ясной, как в случае парной регрессии.
2. Остаточную дисперсию
2
S
вычислим по формуле (10).
1)
Найденное уравнение (18) позволяет рассчитать теоретические значения
. В
ячейку
E3 введем формулу =$F$18+$F$19*B3+$F$20*C3 и скопируем эту
формулу в ячейки
E4:E13.
i
y
ˆ
2)
Остатки
iii
yye
ˆ
−
= рассчитаем в ячейках F3:F13, а - в ячейках G3:G13: в
F3 введем формулу =D3-E3 и скопируем ее в ячейки F4:F13, а в G3 – формулу
=F3^2 и копируем в
G4:G13.
2
i
e
3)
Для вычисления суммы квадратов остатков в ячейку G14 введем формулу
=СУММ(G3:G13), для вычисления остаточной дисперсии в ячейку
G15 введем
формулу =G14/(B1-2-1). Значение стандартной ошибки регрессии найдем в
ячейке
G16 по формуле =КОРЕНЬ(G15).
12

Страницы