Эконометрика. Шанченко Н.И. - 51 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

51
Наиболее часто для оценки параметров системы одновременных уравне-
ний применяются косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов
(КМНК, ДМНК).
Косвенный МНК используется в случае идентифицируемой системы урав-
нений и заключается в получении уравнений структурной формы модели с по-
мощью алгебраического преобразования уравнений приведенной формы.
Двухшаговый МНК является универсальным методом. Он
основан на ис-
пользовании, так называемых, «инструментальных» переменных, которые за-
меняют эндогенные переменные в правых частях уравнений структурной формы
модели.
Инструментальными называются такие переменные ŷ
i
, которые близки к ис-
ходным эндогенным переменным y и при этом не коррелируют с ошибками урав-
нений модели. В качестве таких переменных предлагается использовать перемен-
ные, определяемые уравнениями приведенной формы модели (4.4).
Алгоритм двухшагового МНК:
1) Исходная система уравнений (4.1) преобразуется в приведенную форму
модели (4.4) и определяются численные значения параметров
ij
для каждого ее
уравнения в отдельности с помощью традиционного МНК;
2) Полученные уравнения приведенной формы используются для введения
инструментальных переменных ŷ
i
, соответствующих исходным переменным y
i
....
ˆ
.........................................................
;...
ˆ
;...
ˆ
2211
22221212
12121111
mnmnnn
mm
mm
xxxy
xxxy
xxxy
Находятся расчетные значения инструментальных переменных ŷ
i
для каж-
дого наблюдения;
3) С помощью обычного МНК определяются параметры каждого струк-
турного уравнения в отдельности, используя в качестве значений факторов
фактические значения предопределенных переменных x
i
и полученные расчет-
ные значения инструментальных переменных ŷ
i
.
Контрольные вопросы
1. Какие виды систем уравнений применяются в эконометрике?
2.
Что представляют собой структурная и приведенная форма модели?
3.
Какие переменные называются эндогенными, экзогенными, предопределен-
ными?
4.
В чем заключается проблема идентификации модели?
5.
Какие методы применяются для нахождения структурных коэффициентов
модели для различных видов систем уравнений?
6.
В каких случаях применяется косвенный МНК?
7.
В каких случаях применяется двухшаговый МНК?
8.
Опишите алгоритм применения двухшагового МНК.

Страницы