Эконометрика. Шанченко Н.И. - 49 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

49
,......
......................................................................
;...
;...
;...
1111,2211
331312321313
221211212
111111
nmnmnnnnnnn
mm
mm
mm
xaxaybybyby
xaxaybyby
xaxayby
xaxay
(4.3)
когда каждая зависимая переменная y
i
является функцией только предопреде-
ленных переменных х
i
и зависимых переменных y
i
, определяемых в предыду-
щих уравнениях системы.
В системах независимых и рекурсивных уравнений отсутствует взаимное
влияние зависимых переменных, предпосылки регрессионного анализа не на-
рушаются и поэтому для нахождения параметров а
ij
и b
ij
, называемых струк-
турными коэффициентами, можно применять обычный МНК.
В моделях (4.1), (4.2), (4.3) отсутствуют свободные члены в каждом урав-
нении системы, так как предполагается, что значения переменных предвари-
тельно центрированы (выражены в отклонениях от среднего уровня).
Следует отметить, что структурная форма модели может включать не только
уравнения, содержащие параметры (константы, подлежащие определению) и на-
зываемые поведенческими уравнениями, но и тождества, т. е
. уравнения, не со-
держащие параметров и определяющие фиксированные отношения между пере-
менными, например
tttt
GICY
.
Наличие взаимозависимости между эндогенными переменными в системе
одновременных уравнений (4.1) приводит к нарушению предпосылки о незави-
симости объясняющих переменных и случайных членов, в результате чего
обычный метод наименьших квадратов будет давать несостоятельные и сме-
щенные оценки параметров.
Если с помощью преобразований исключить зависимые переменные из
правых частей уравнений (4.1), то полученная
система уравнений называется
приведенной формой модели (ПФМ)
....
.........................................................
;...
;...
2211
22221212
12121111
mnmnnn
mm
mm
xxxy
xxxy
xxxy
(4.4)
Параметры
ij
приведенной формой модели являются алгебраическими функ-
циями от структурных коэффициентов а
ij
и b
ij
и называются приведенными ко-
эффициентами.
Например, для конъюнктурной модели, определяемой соотношениями:
111 12 11
221 22 12
331 32 3
(функция потребления);
(функция инвестиций);
(функция денежного рынка);
( тождество дохода),
ttt
ttt
ttt
tttt
CabYbC u
IabrbI u
rabYbMu
YCIG




(4.5)

Страницы