Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 15 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

15
Зависимую переменную у часто называют эндогенной (внутренней) пере-
менной модели, отражая тот факт, что значения зависимой переменной у опре-
деляются только значениями независимых переменных x
i
.
Независимые переменные (факторы) x
1
, x
2
,…, x
n
называют экзогенными
(внешними) переменными. Термин «внешний» говорит о том, что значения пе-
ременных x
i
определяются вне рассматриваемой модели, для которой они яв-
ляются заданными.
В эконометрике переменная у согласно (1.3) всегда рассматривается как
случайная величина.
Независимые переменные x
i
могут считаться как случайными или детер-
минированными. В классической эконометрической модели они рассматрива-
ются как детерминированные величины. В этом случае при ошибке модели, об-
ладающей свойствами «белого шума», функционал f(α, x) можно рассматривать
как математическое ожидание условного распределения переменной у при за-
данных значениях x
1t
, x
2t
,…, x
nt
,
t = 1, 2,…. T
.
Представление значений независимых переменных эконометрических мо-
делей как проявлений случайных величин, как правило, не вносит существен-
ных изменений в методы оценки параметров моделей.
В классических регрессионных моделях обычно предполагается, что фак-
торы независимы между собой и с ошибкой модели, обладающей свойствами
«белого шума». Вместе с тем, ряд ошибки может характеризоваться
свойствами
непостоянства дисперсии для различных наблюдений; наличием автокор-
реляционных связей между соседними значениями ε
t
и ε
t-1
(для упорядоченных
значений факторной переменной) и т. д. Могут иметь место корреляционные
связями с экзогенными переменными x
i
и др.
В моделях, описывающих динамику процессов или явлений, т. е. в моде-
лях, когда состояние явления в последующие периоды времени зависит от со-
стояний, достигнутых в предыдущие моменты времени, в качестве экзогенных
переменных используются значения переменных (эндогенных или экзогенных)
в предыдущие моменты времени (y
t–1
, y
t–2
, …; x
it–1
, x
it–2
, …), называемые лаго-
выми переменными.
В исследованиях, посвященных разработке методов прогнозирования та-
ких финансовых показателей, как курсы валют, ценных бумаг, индексов широ-
ко применяются модели, основанные на предположении, что динамика этих
процессов полностью определяется внутренними условиями. В этом случае мо-
дели соответствующих временных рядов включают в качестве факторов только
лаговые значения
результативного показателя y
t–1
, y
t–2
, … и (или) ошибки
ε
t–1
, ε
t–2
, … .
После выделения совокупности рассматриваемых переменных следующим
этапом является определение конкретного вида модели, наилучшим образом
соответствующего изучаемому явлению.
По характеру связей факторов с переменной у модели подразделяются на
линейные и нелинейные.
По свойствам своих параметров модели подразделяются на модели с по-
стоянной и переменной структурой.

Страницы