Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 13 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

13
По направлению изменения связи
подразделяются на прямые (когда изме-
нение результативного и факторного признаков происходит в одном направле-
нии) и обратные (когда изменение результативного и факторного признаков
происходит в противоположных направлениях).
По характеру проявления различают функциональную связь и стохасти-
ческую зависимость.
Функциональной называют такую связь, при которой определенному зна-
чению факторного признака соответствует одно и только одно значение резуль-
тативного признака. Функциональная связь проявляется во всех случаях на-
блюдения и для каждой конкретной единицы исследуемой совокупности. Такие
связи изучаются в основном в естественных науках.
В эконометрике в основном изучаются причинные зависимости, которые
проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, среднем при большом
числе наблюдений. То есть одним и тем же значениям факторных признаков,
как правило, соответствуют различные значения результативного признака.
Но, тем не менее, рассматривая всю совокупность наблюдений можно отметить
наличие определенной зависимости между значениями признаков. Такие
причинные зависимости называются
стохастическими.
Частным случаем стохастической связи является корреляционная связь,
при которой изменение среднего значения результативного признака обуслов-
лено изменением факторных признаков.
По аналитическому выражению выделяют связи линейные и нелинейные.
Линейной называется связь, в которой изменение результативного призна-
ка прямо пропорционально изменению факторных признаков. В противном
случае связь называется нелинейной. Аналитически линейная стохастистичес
-
кая связь между явлениями может быть представлена уравнением прямой ли-
нии на плоскости, либо уравнением гиперплоскости в n-мерном пространстве
(при наличии n факторных переменных).
1.3. Основные этапы построения эконометрической модели
Построение эконометрической модели является основой эконометрическо-
го исследования. Оно основывается на предположении о реально существую-
щей зависимости между признаками. От того, насколько хорошо полученная
модель описывает изучаемые закономерности между экономическими процес-
сами, зависит степень достоверности результатов анализа и их применимости.
Построение эконометрической модели начинается со спецификации моде-
ли, заключающейся в получении
ответа на два вопроса: 1) какие экономические
показатели (признаки) должны быть включены в модель; 2) какой вид имеет
аналитическая зависимость между отобранными признаками.
В обобщенной форме эконометрическая модель, описывающая взаимосвя-
зи между явлениями или закономерности их развития, представляется с помо-
щью соотношения:
y = f(
α, x) + ε, (1.3)
где f(
α, x) – функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей. Здесь
величина y выражает уровень исследуемого явления и называется зависи-
мой (объясняемой) переменной или результативным признаком; величина
x = (x
1
, x
2
,…, x
n
) представляет собой вектор значений независимых (объяс-

Страницы