Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 18 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

18
Если изменение результативного признака y пропорционально значению
фактора, то адекватной может быть либо степенная
b
xay , либо экспо-
ненциальная
xba
ey
модели.
Если при увеличении значения факторов значение результативного при-
знака
y монотонно стремится к конечному пределу, то можно использовать ги-
перболическую модель (1.7).
С целью отразить свойство оптимальности экономических переменных,
т. е. наличия таких значений факторов
х
i
, на которых достигается минимаксное
воздействие на зависимую переменную, в модель включают факторы
х
i
не
только первой, но и второй степени
y = a + b
1
x + b
2
x
2
.
(1.9)
Например, при увеличении возраста рабочих до определенного значения
уровень производительности труда возрастает, а затем начинает снижаться.
Наибольшее применение в эконометрике нашли линейные модели. Это
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, существуют эффективные
методы построения таких моделей.
Во-вторых, в небольшом диапазоне значений факторных признаков линей-
ные модели с достаточной точностью могут
аппроксимировать реальные нели-
нейные зависимости.
В-третьих, параметры модели имеют наглядную экономическую интерпре-
тацию.
В-четвертых, прогнозы по линейным моделям, характеризуются, как пра-
вило, меньшим риском значительной погрешности прогноза.
1.5. Методы отбора факторов
Важной составляющей процесса построения эконометрической модели яв-
ляется отбор факторов, существенно влияющих на изучаемый показатель и
подлежащих включению в разрабатываемую модель. Оптимальный набор фак-
торов определяется на основе качественного и количественного анализа. Преж-
де всего, на этапе постановки задачи и содержательного экономического анали-
за экономической модели отбираются факторы, влияние которых должно
быть
учтено при построении модели. В ряде случаев набор факторов определяется
однозначно или с большой степенью уверенности. Например, спрос на товар
определяется в основном ценой и доходом.
В более сложных случаях на следующем этапе с помощью формальных
статистических методов проверяется целесообразность включения в модель
каждого фактора.
Прежде всего, факторы проверяются
на наличие тесной линейной корре-
ляционной зависимости между ними. Признаком наличия линейной корреляци-
онной зависимости между факторами
x
i
и x
j
является условие
ji
xx
r
r
1
кр
, (1.10)

Страницы