Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 19 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

19
где
ji
xx
r
выборочный линейный коэффициент корреляции, определяемый со-
отношением
j
i
ji
x
x
n
i
jjtiit
xx
xxxx
n
r
1
))((
1
1
, (1.11)
n количество наблюдений, r
1
кр
критическое значение r
1
кр
0,80,9 (опреде-
ляется эмпирически).
Существование тесной корреляционной зависимости между факторами
приводит к получению ненадежных оценок параметров модели.
Для преодоления сильной межфакторной корреляции применяется ряд
подходов:
–
исключение из модели одного или нескольких факторов. Из двух корре-
лирующих факторов исключаются тот, который более коррелирует с остальны-
ми факторами;
–
преобразование факторов, при котором уменьшается корреляция между
ними. Например, переходят от исходных переменных к их линейным комбина-
циям, не коррелированным друг с другом (метод главных компонент). При по-
строении модели на основе рядов динамики переходят от первоначальных дан-
ных к первым разностям уровней ряда
1
ttt
yyy , чтобы исключить влия-
ние тенденции.
Одним из критериев включения факторов в модель является степень их
изолированного влияния на результативный признак, определяемая с помощью
коэффициента парной корреляции
i
yx
r . Отбираются факторы x
i
, удовлетворяю-
щие условию
i
yx
r r
2
кр
, (1.12)
где
r
2
кр
0,50,6 (определяется эмпирически).
При определении «оптимального» набора факторов могут использоваться
два метода:
метод включения;
метод исключения.
Согласно методу включения, сначала строится уравнение регрессии с од-
ним наиболее влияющим фактором (фактор, для которого значение парного ко-
эффициента корреляции с результативным признаком
i
yx
r больше по модулю).
Затем в него последовательно вводятся следующие факторы и определяется
пара наиболее влияющих факторов. На следующем к первым двум добавляется
еще по одному фактору и определяется наилучшая тройка факторов и т. д.
На каждом шаге строится модель регрессии и проверяется значимость факто-
ров. В модель включают только значимые факторы
. Для проверки значимости
фактора могут использоваться либо критерий Стьюдента, либо частный крите-
рий Фишера. Процесс заканчивается, когда не остается факторов, которые сле-
дует включить в модель.

Страницы