Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 9 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

ARIMA-моделей нестационарных процессов. Описаны методы проверки вре-

менных рядов на стационарность.

В седьмой главе излагаются модели и методы, применяемые для исследо-

вания эконометрических моделей, описывающих динамику развития экономи-

ческих процессов. Рассмотрены модели авторегрессии и модели с распределен-

ным лагом. Описаны применяемые для оценки параметров моделей, такие как

методы инструментальных

переменных, методы Койка и Алмон.

Восьмая глава посвящена информационным технологиям эконометрических

исследований. Изложены общие требования к программному обеспечению и воз-

можности программных пакетов Excel, STATISTICA, ЭВРИСТА, Matrixer 5.1.

В приложении даны часто используемые статистические таблицы.

Пособие предназначено студентам экономических и информационных

специальностей. Изложение материала ориентировано на читателя, обладающе-

го знаниями в пределах курсов высшей математики

и математической стати-

стики, читаемых студентам экономических и информационных специально-

стей. Пособие будет также полезно всем желающим познакомиться с основны-

ми задачами, моделями и методами эконометрики.