Интеллектуальный анализ временных рядов. Ярушкина Н.Г - 102 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

102
Оценивание параметров составляет содержание этапа параметрической
идентификации выбранной структуры модели и основывается на решении за-
дачи минимизации остатков (ошибок модели) методом наименьших квадратов.
Полученные оценки должны обладать свойствами состоятельности, несмещен-
ности, эффективности и достаточности [Валеев, 2001].
3. Анализ адекватности модели моделируемому временному ряду.
Для обеспечения точности и достоверности результатов прогнозирования
необходима
оценка адекватности полученной при решении предыдущих задач
модели ВР. Обычно для этих целей исследуют остатки на независимость и нор-
мальность распределения, а также анализируются их свойства стационарности
и отсутствия автокоррелированности на основе проверки статистических гипо-
тез и статистических критериев, таких как, например, критерий Фишера, крите-
рий Дарбина-Уотсона и др.
На практике для проверки стационарности ряда ос-
татков и оценки его дисперсии чаще всего используют автокорреляционную и
частную автокорреляционную функции. Результаты решения задачи проверки
уровня адекватности модели, основанные на анализе соответствия построенной
модели предположениям и ограничениям общей модели, представлены в раз-
личных шкалах и требуют экспертной оценки с целью принятия окончательно
-
го решения.
4. Применение и исследование модели.
Верификация и анализ качества построенной модели ВР в соответствии с сис-
темной методологией в статистическом подходе основаны на проведении ими-
тационных экспериментов, в процессе которых реализуется многокритериаль-
ное оценивание качества модели. При этом вычисляются внутренние и внеш-
ние меры качества модели на основе стандартизованных
критериев. К таким
критериям относят, в первую очередь, критерии точности моделирования, по-
зволяющие сравнивать конкурирующие модели ВР.
Наиболее распространенные критерии точности моделирования времен-
ных рядов представлены в таблице 3.1, где
i
y – реальные значения ВР,
i
y
ˆ
–
смоделированные значения ВР, n – количество членов ряда.

Страницы