Теория и практика моделирования сложных систем. Афанасьева О.В - 125 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СЗТУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

125
В этом случае
Q = min min Q (S, X) = 10 –>S
1
.
S Х
5. Компромиссный критерий выбора (критерий Гурвица):
Q = max {α max+ (1 – α) min} Q (S, Х).
S X X
Коэффициент
α, называемый коэффициентом оптимизма-пессимизма,
принимает значения от 0 до 1. При
α=0 получаем максиминный критерий
выбора, а при
α=1 – максимаксный критерий выбора. Обычно используют
промежуточные значения
α, например, α=0.6. Выбором этого коэффициента
достигается некоторая компромиссная (промежуточная) стратегия выбора.
6. Критерий сожаления (критерий Сэвиджа)
Сожаление – это состояние разочарования тем, что не удалось получить
максимальной выгоды, которая могла бы быть получена, если бы
реализованное состояние природы было известно заранее.
Вводят понятие функции риска
К(S, X), которая при Х-м состоянии
природы вычисляется как
К(S, X) = max Q (S, X) – Q (S, X).
S Таблица 3.7
Это означает, что исходную платежную матрицу
(см. табл. 3.6) надо перестроить в виде табл. 3.7.
Затем к ней надо применить минимаксную
стратегию выбора:
К = min max K (S, X) =30 ->S
2
S X
Недостаток данного критерия состоит в том, что добавление еще одной
стратегии меняет оценку предыдущих. Так, если к трем стратегиям в табл. 3.6
добавим еще одну (табл. 3.8) и перестроим ее в матрицу сожалений (табл. 3.9),
S Х
X
1
X
2
X
3
S
1
50 0 90
S
2
0 30 60
S 65 20 0

Страницы