ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
5
стояния природы (
j
P
, причем
∑
=
m
j
ij
P
1
=1). Оптимальной считается стратегия,
при которой
)...1max(
1
niaP
ij
m
j
j
=→
∑
−
(2.2)
или
min→
∑
jj
rP
. (2.3)
2. Критерий Лапласа. Используется когда вероятности состояния
природы неизвестны и их нельзя получить с достаточной степенью точно-
сти. При этом состояния природы считаются равновероятными т.е.
m
PPPP ==== ...
321
.
3. Максиминный критерий Вальда. Для каждой стратегии находят
минимальное значение выигрыша, соответствующее наихудшему состоя-
нию природы, т.е.
ij
amin
. Далее из всех возможных стратегий выбирается
та, для которой минимальный выигрыш максимален
ij
aB minmax=
. (2.4)
4. Критерий Сэвиджа. В этом случае находят минимальное значение
риска при самом неблагоприятном состоянии природы
ij
rС minmax=
. (2.5)
С этой целью по матрице рисков для каждой стратегии построчно на-
ходят максимальное значение риска, а затем выбирают из них минималь-
ное.
5. Критерий Гурвица в отличие от предыдущих пессимистических
критериев комбинированный, т.е. учитывает как пессимистический так и
оптимистический подходы. При использовании этого критерия состояние
природы
берется не самым худшим и не самым лучшим, а некоторым про-
межуточным. За оптимальную принимается стратегия, при которой
maxmax)1(min →−+=
ij
j
ij
i
akakГ
, (2.6)
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- следующая ›
- последняя »
