Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

f
N
F
N
(x, f
N
)
π = (β, γ) X
π
0
= x X
π
N
= f
N
x
x = C
(f
N
) = C
(f
N
) = C(f
N
),
f
N
C(f
N
) π
f
N
(B, S) F
N
e
E
π = (β, γ) f
N
C(f
N
) = B
0
e
E
f
N
B
N
π
X
π
k
= B
k
e
E
½
f
N
B
N
¯
¯
¯
¯
F
k
¾
, k = 1, 2, . . . , N 1.
γ
k
π
X
π
k
B
k
X
π
k1
B
k1
= γ
k
µ
S
k
B
k
S
k1
B
k1
, k = 1, 2, . . . , N.
β
k
π
β
k
=
X
π
k
γ
k
S
k
B
k
.
π
X
π
N
B
N
=
x
B
0
+
N
X
n=1
γ
n
µ
S
n
B
n
,
x = C(f
N
)
X
π
N
= f
N
e
E
f
N
B
0
=
C(f
N
)
B
0
.