Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 35 стр.
S
0
= K
C
T
= σ
r
T
2π
.
S
t
dS
t
= S
t
(µ dt + σ dW
t
), t ≥ 0.
r
dB
t
=
rB
t
dt S
t
f
T
= (S
T
− K)
+
C
T
= S
0
Φ
ln
S
0
K
+ T
³
r +
σ
2
2
´
σ
√
T
− Ke
−rT
Φ
ln
S
0
K
+ T
³
r −
σ
2
2
´
σ
√
T
.
S
0
= K r = 0
C
T
= S
0
"
Φ
Ã
σ
√
T
2
!
− Φ
Ã
−
σ
√
T
2
!#
.
