Составители:
Рубрика:
e
P
e
E
½
f
N
B
N
¯
¯
¯
¯
F
k
¾
=
X
π
0
B
0
+
k
X
n=1
γ
n
∆
µ
S
n
B
n
¶
=
X
π
k
B
k
k = 1, 2, . . . , N
k
k
X
π
k
= β
k
B
k
+ γ
k
S
k
k = 1, 2, . . . , N
S
t
= S
0
+ µt + σW
t
, 0 ≤ t ≤ T.
S
t
µ
W
t
W
0
= 0
d
e
P = Z
T
dP
T
,
P
T
= P
¯
¯
F
T
Z
T
= exp
µ
−
µ
σ
W
T
−
1
2
³
µ
σ
´
2
T
¶
.
f
T
= (S
T
− K)
+
C
T
= (S
0
− K)Φ
µ
S
0
− K
σ
√
T
¶
+ σ
√
T φ
µ
S
0
− K
σ
√
T
¶
,
φ(x) =
1
√
2π
e
−
x
2
2
, Φ(x) =
Z
x
−∞
φ(y) dy.
