Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 5 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

m
B
0
r(m) m
N + k/m
B
N+k/m
(m) = B
0
µ
1 +
r(m)
m
m(N+k/m)
.
r = r() T
B
T
() = B
0
e
rT
.
T = N N
r = n ln
µ
1 +
r(m)
m
.
r
q B
1
B
1
(1 q) q = r/(1 + r)
r
T e
rT
= 2 r = a/100
T =
100 ln 2
a
69.3
a
.