Краткие сведения по стохастической финансовой математике. Барабанов А.Е. - 6 стр.

UptoLike

ВУЗ:

СПбГУ | Санкт-Петербург

Составители:

Барабанов А.Е.

Рубрика:

Математика

69.3 72

a/100 72/a

• T

• P (T, T )

• r

c

r

c

×P (T, T )

• P (0, T )

• P (t, T )

t ≤ T

• r

c

(t, T ) = r

c

P (T, T )/P (t, T )

•

ρ(T − t, T )

t

P (t, T ) =

T −t

X

k=1

r

c

P (T, T )

(1 + ρ)

k

+

P (T, T )

(1 + ρ)

T −t

.

•

•

Заказать работу