Моделирование неавтономных систем по временным рядам. Безручко Б.П - 26 стр.

UptoLike

Рубрика: 

переменной для записи: »). Введите соответствующее целое число: переменные
нумеруются сверху внизпо левой части системы уравнений.
6) Появится сообщение: “Current settings are: Ntrans = …, N = …, Method:
…, h = …, dt = …” («Текущие установки: Ntrans = …, N = …, Method: …, h = …,
dt = …») и вопрос: “Change settings? (y/n)” («Изменить установки? (да/нет)»).
Если установки Вас не устраивают, то отвечайте положительно (введите сим-
вол “y”) и см. п. 7. Иначе отвечайте “n” и далее см. пункт 8.
7) Потребуется ввести длину переходного процесса
: “Length of a
transient process: Ntrans = ” («Длительность переходного процесса: Ntrans = »),
длину записываемого временного ряда N: “Length of the series to record: N = ”
Длительность временного ряда для записи: N = »). Введите нужные целые
числа.
trans
N
“Methods of integration: 1 — Euler, 2 — 4-th order Runge-Kutta routine, 3 —
5-th and 6-th order Runge-Kutta. Select a method: ” («Методы интегрирования: 1 –
метод Эйлера, 2 – метод Рунге-Кутты 4-го порядка, 3 – метод Рунге-Кутты 5-го
и 6-го порядков с автоматической подстройкой шага. Выберите метод »). “Step
of integration: h = ” («Шаг интегрирования: h = »), “Sampling interval: ” («Интер-
вал выборки: »). Введите номер, соответствующий нужному методу интегриро-
вания модельных уравнений. Задайте величину шага интегрирования (для 3-го
метода имеется в виду начальное значение шага) и интервала выборкивеще-
ственные числа с разделяющей десятичной точкой.
8) Следующий вопрос: “Add noise to the time series? (y/n)” («Добавить
шум к временному ряду? (да/нет)». Если хотите записать зашумленный ряд, от-
ветьте положительно и см. пункт 9, иначе отвечайте “n” и см. пункт 10.
9) Потребуется ввести величину стандартного отклонения случайной ве-
личины: “Noise standard deviation: std = ” («Стандартное отклонение шума:
std = »). При этом к значениям «чистых» временных реализаций )
при за-
писи в файл прибавляются независимые случайные величины
(
ij
tx
i
ξ
, распределен-
ные по нормальному закону с нулевым средним и заданным стандартным от-
26