Теория вероятностей и математическая статистика. Блатов И.А - 242 стр.

   Лекция 17

Случайные процессы и их характеристики

    Сигналы, способные передать получателю какие-либо
сведения, заранее не могут быть известными и представляют
собой случайный процесс (последовательность импульсов в
системе телеграфной связи или некоторую непрерывную
функцию при передаче телефонных сообщений).
       Определение      Теория      случайных     процессов-
математическая наука, изучающая случайные явления в
динамике их развития.
       Определение Случайные сигналы (процессы)- сигналы,
математическим описанием которых являются случайные
функции времени.
        Пример Случайный процесс - флуктуационные шумы в
радиотехнических устройствах. При наблюдении теплового
напряжения на выходах идентичных устройств обнаруживается,
что функции времени, описывающие эти напряжения, различны.
Объясняется же это тем, что в любой момент времени ток в цепи
обусловлен большим, но случайным числом вылетающих
электронов.
    Реальные информационные сигналы носят случайный
характер, т.к. ряд их параметров меняется во времени
случайным образом. Поэтому случайные сигналы (или
случайные      процессы)     описываются     статистическими
(вероятностными) законами.
    С практической точки зрения решение о случайности или
детерминированности процесса основывается на способности
воспроизвести процесс в ходе контролируемого эксперимента.
Если это приводит к одним и тем же результатам – то процесс
считается детерминированным.
    Марков Андрей Андреевич (1856-1922) русский математик,
является основоположником теории случайных процессов.
Существенно расширил сферу применения закона больших
чисел и центральной предельной теоремы.


   242