Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 32 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

5. СГЛАЖИВАНИЕ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
5.1. Расчетные формулы
5.1.1. Абсолютный прирост :
1
−
−
=
∆
t
t
t
yyy ,
где
t
y - уровень временного ряда в момент t (t=1, 2, . . .).
5.1.2. Средний абсолютный прирост :
n
yy
y
n 0
−
=∆ .
5.1.3. Темп роста:
%100
1
⋅=
− t
t
p
t
y
y
T .
5.1.4. Темп прироста:
%100%100
1
1
−=⋅
−
=
−
−
p
t
t
tt
пр
t
T
y
yy
T .
5.1.5. Средний темп роста:
%100%100
0
1
⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=
n
n
n
p
n
p
n
p
y
y
TTTT
,
где
p
T
1
,
p
T
2
, . . . ,
p
n
T - темпы роста за отдельные интервалы времени.
5.1.6. Скользящая средняя:
∑
+
−=
⋅=
pt
pti
it
y
m
y
1
,
где
t
y
- значение скользящей средней для момента t (
p
n
p
t
−
+
=
1
);
i
y - фактическое значение уровня в момент i.
5.1.7. Взвешенная скользящая средняя для p=2:
)31217123(
35
1
2112 ++−−
−+++−⋅=
tttttt
yyyyyy .
5.1.8. Взвешенная скользящая средняя для p=3:
)2367632(
21
1
321123 −++−−−
−+++++−⋅=
tttttttt
yyyyyyyy
.
5.1.9. Модели:
- постоянный рост : tbby
t
1
0
+
=
- линейная;
- увеличивающийся рост :
2
2
1
0
tbtbby
t
++= - парабола, 
5. СГЛАЖИВАНИЕ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

    5.1. Расчетные формулы
    5.1.1. Абсолютный прирост:
                                           ∆yt = yt −yt −1 ,
где y t - уровень временного ряда в момент t (t=1, 2, . . .).
    5.1.2. Средний абсолютный прирост:
                                                    y n −y0
                                            ∆y =            .
                                                        n
    5.1.3. Темп роста:
                                                     yt
                                           Tt p =         ⋅100% .
                                                    yt −1
    5.1.4. Темп прироста:
                                         yt −yt −1
                               Tt пр =             ⋅100% =Tt p −100% .
                                            yt −1
    5.1.5. Средний темп роста:
                                                                    yn
                            T =n T1p ⋅ Tnp ⋅⋅⋅Tnp ⋅100% =n             ⋅100% ,
                                                                    y0
         p     p          p
  где T1 , T2 , . . . , Tn - темпы роста за отдельные интервалы времени.
     5.1.6. Скользящая средняя:
                                               1 t +p
                                           yt = ⋅ ∑ yi ,
                                               m i =t −p
где yt - значение скользящей средней для момента t ( t = p +1, ..., n − p );
      y i - фактическое значение уровня в момент i.
    5.1.7. Взвешенная скользящая средняя для p=2:
                          1
                     yt = ⋅ ( −3 yt −2 +12 yt −1 +17 yt +12 yt +1 −3 yt +2 ) .
                         35
    5.1.8. Взвешенная скользящая средняя для p=3:
                    1
             yt =      ⋅ (−2 y t −3 +3 yt −2 +6 yt −1 +7 yt +6 yt +1 +3 yt +2 −2 yt −3 ) .
                    21
    5.1.9. Модели:
             - постоянный рост: yt =b0 +b1t - линейная;
               - увеличивающийся рост:
                               yt =b0 +b1t +b2t 2 - парабола,

Страницы