Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 30 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

3.3. Деление наблюдений с помощью Автофильтра на две группы
1
I
и
2
I
со значениями остатков, по абсолютной величине превосходящих и не
превосходящих заданный уровень. (Анализ последнего столбца табл . 4.2.4
позволил в качестве такого уровня выбрать 7.)
3.4. Расчет среднеквадратических ошибок по остаткам, не превосхо -
дящих заданный уровень, и среднеквадратических ошибок по остаткам, пре -
восходящих заданный уровень.
31,4
1
2/1
2
1
1
1
=
=
∑
∈ Ii
i
e
n
S ; 16,15
1
2/1
2
2
2
2
=
=
∑
∈ Ii
i
e
n
S .
3.5. Преобразование исходных данных путем деления зависимой и не-
зависимых переменных каждого наблюдения первой группы на
1
S
, а второй
группы - на
2
S и оформление результатов в виде табл . 4.2.5.
3.6. Построение регрессионной модели по преобразованным данным
табл . 4.2.5. Использование преобразованных данных для построения регрес-
сионной модели эквивалентно применению взвешенного МНК к исходным
данным (см . Вывод итогов 4).
Таким образом , уравнение регрессии, построенное с учетом гетероскеда-
стичности, имеет вид
21
916,0818,1148,0 xxy
+
+
=
.
Таблица 4.2.5
№ 1
x
2
x
y
•
Sx /
1
•
Sx /
2
•
Sy /
1.
13
43
79
3,014
9,968
18,314
2.
28
56
110
6,491
12,982
25,500
3.
33
24
97
7,650
5,564
22,487
4.
42
98
171
2,771
6,465
11,281
5.
12
176
204
0,792
11,611
13,458
6.
44
124
174
2,903
8,180
11,479
7.
36
130
184
8,346
30,137
42,655
8.
33
291
311
2,177
19,198
20,517
9.
34
141
206
2,243
9,302
13,590
10.
21
95
128
4,868
22,023
29,673
11.
58
161
207
3,826
10,621
13,656
12.
23
108
152
5,332
25,037
35,237
13.
69
86
199
4,552
5,674
13,128
14.
8
143
144
0,528
9,434
9,500
15.
60
42
140
13,909
9,736
32,455
16.
11
199
183
0,726
13,128
12,073
17.
26
145
178
6,027
33,614
41,264
18.
61
115
185
4,024
7,587
12,205
19.
18
111
152
1,187
7,323
10,028
20.
30
192
204
1,979
12,666
13,458
       3.3. Деление наблюдений с помощью Автофильтра на две группы I 1
и I 2 со значениями остатков, по абсолютной величине превосходящих и не
превосходящих заданный уровень. (Анализ последнего столбца табл. 4.2.4
позволил в качестве такого уровня выбрать 7.)
       3.4. Расчет среднеквадратических ошибок по остаткам, не превосхо-
дящих заданный уровень, и среднеквадратических ошибок по остаткам, пре-
восходящих заданный уровень.
                                    1/ 2                                      1/ 2
                      � 1         �               � 1            �
                 S1 =� ∑ ei2 �      =4,31 ; S 2 =�      ∑  ei2 �   =15,16 .
                       � n1 i∈I �
                               1                   � n2 i∈I �           2



       3.5. Преобразование исходных данных путем деления зависимой и не-
зависимых переменных каждого наблюдения первой группы на S1 , а второй
группы - на S 2 и оформление результатов в виде табл. 4.2.5.
        3.6. Построение регрессионной модели по преобразованным данным
табл. 4.2.5. Использование преобразованных данных для построения регрес-
сионной модели эквивалентно применению взвешенного МНК к исходным
данным (см. Вывод итогов 4).
     Таким образом, уравнение регрессии, построенное с учетом гетероскеда-
стичности, имеет вид
                           y =0,148 +1,818 x1 +0,916 x 2 .
                                                                                         Таблица 4.2.5
              №      x1            x2         y         x1 / S •   x2 / S •     y / S•
                1.        13             43        79      3,014     9,968       18,314
                2.        28             56       110      6,491    12,982       25,500
                3.        33             24        97      7,650     5,564       22,487
                4.        42             98       171      2,771     6,465       11,281
                5.        12            176       204      0,792    11,611       13,458
                6.        44            124       174      2,903     8,180       11,479
                7.        36            130       184      8,346    30,137       42,655
                8.        33            291       311      2,177    19,198       20,517
                9.        34            141       206      2,243     9,302       13,590
               10.        21             95       128      4,868    22,023       29,673
               11.        58            161       207      3,826    10,621       13,656
               12.        23            108       152      5,332    25,037       35,237
               13.        69             86       199      4,552     5,674       13,128
               14.         8            143       144      0,528     9,434        9,500
               15.        60             42       140     13,909     9,736       32,455
               16.        11            199       183      0,726    13,128       12,073
               17.        26            145       178      6,027    33,614       41,264
               18.        61            115       185      4,024     7,587       12,205
               19.        18            111       152      1,187     7,323       10,028
               20.        30            192       204      1,979    12,666       13,458

Страницы