Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 56 стр.

    8.1.4. Оценки коэффициентов рекурсивной системы регрессионных урав-
нений получаются с помощью МНК.
    8.1.5. Процедура построения структурной модели с помощью косвенного
МНК предполагает выполнение следующих трех этапов:
         1. Преобразование структурной модели в приведенную форму.
         2. Оценивание коэффициентов каждого уравнения приведенной
            формы с помощью обычного МНК.
         3. Трансформирование полученных коэффициентов приведенной
            формы в параметры структурной модели.
    8.1.6. Процедура применения двухшагового метода осуществляется в не-
сколько этапов:
         1. Преобразование структурной модели в приведенную форму.
         2. Оценивание коэффициентов каждого уравнения приведенной
            формы с помощью обычного МНК.
         3. Если уравнение точно идентифицируемо, то оценки коэффициен-
            тов приведенной формы, полученные на втором этапе, принима-
            ются за структурные коэффициенты.
            Если же уравнение сверхидентифицируемо, то в структурной
            форме его эндогенные переменные заменяются расчетными зна-
            чениями, полученными из соответствующих уравнений приве-
            денной формы, а затем применяется обычный метод наименьших
            квадратов.

    8.2. Решение типовых задач
    Задание 8.2.1. Провести идентификацию ниже приведенной модели и по
данным табл. 8.2.1 построить ее структурную форму:
                            � y =a1 +b1 (C +D ) +ε1 ,
                             �
                               � C =a2 +b2 y +b3 y−1 +ε2 ,
где
      y - валовой национальный доход;
      y−1 - валовой национальный доход предшествующего года;
      C - личное потребление;
      D - конечный спрос (помимо личного потребления);
      ε1 и ε2 - случайные составляющие.