Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 57 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Таблица 8.2.1
Год
D
1−
y
y
C
Год
D
1−
y
y
C
1 -6,8
46,7
3,1
7,4
6 44,7
17,8
37,2
8,6
2 22,4
3,1
22,8
30,4
7 23,1
37,2
35,7
30,0
3 -17,3
22,8
7,8
1,3
8 51,2
35,7
46,6
31,4
4 12,0
7,8
21,4
8,7
9 32,3
46,6
56,0
39,1
5 5,9
21,4
17,8
25,8
Σ
167,5
239,1
248,4
182,7
Решение с помощью табличного процессора Excel.
1. Ввод исходных данных и оформление их в виде удобной для расчетов
табл . 8.2.2.
Таблица 8.2.2
Год
D
1−
y
y
C
1 -6,8
46,7
3,1
7,4
2 22,4
3,1
22,8
30,4
3 -17,3
22,8
7,8
1,3
4 12,0
7,8
21,4
8,7
5 5,9
21,4
17,8
25,8
6 44,7
17,8
37,2
8,6
7 23,1
37,2
35,7
30,0
8 51,2
35,7
46,6
31,4
9 32,3
46,6
56,0
39,1
Σ
167,5
239,1
248,4
182,7
2. Определение идентифицируемости уравнений модели. В данной моде-
ли две эндогенные переменные
y
и
, две экзогенные переменные
1−
y и
D
.
Второе уравнение модели точно идентифировано, так как для него выполня-
ется порядковое условие
p
d
=
+
1
(
1
=
d
,
2
=
p
).
Первое уравнение сверхидентифировано, так как в нем в силу того , что
на параметры при переменных
C
и
D
наложены ограничения (они равны
между собой) и, фактически, переменная
C
не рассматривается как эндоген -
ная, выполняется условие
p
d
>
+
1
(
1
=
d
,
1
=
p
).
Достаточное условие идентификации (ранговое условие) для каждого
уравнение очевидным образом выполняется.
Следовательно, второе уравнение можно построить с помощью МНК, а
первое уравнение – с помощью двухшагового МНК.
3. Расчет коэффициентов уравнений приведенной формы:
1121110 −
+
+
=
ydDddy ,
1222120 −
+
+
=
ydDddC .
с помощью пакета «Анализ данных» Excel и оформление результатов в виде
табл . 8.2.3. 
                                                                                  Таблица 8.2.1
 Год     D       y −1         y       C             Год       D           y −1    y       C
  1       -6,8     46,7        3,1         7,4       6         44,7        17,8    37,2     8,6
  2       22,4      3,1       22,8        30,4       7         23,1        37,2    35,7    30,0
  3      -17,3     22,8        7,8         1,3       8         51,2        35,7    46,6    31,4
  4       12,0      7,8       21,4         8,7       9         32,3        46,6    56,0    39,1
  5        5,9     21,4       17,8        25,8      Σ         167,5       239,1   248,4   182,7

     Решение с помощью табличного процессора Excel.
     1. Ввод исходных данных и оформление их в виде удобной для расчетов
табл. 8.2.2.
                                                                                  Таблица 8.2.2
                        Год       D          y −1         y           C
                         1         -6,8       46,7          3,1         7,4
                         2         22,4        3,1         22,8        30,4
                         3        -17,3       22,8          7,8         1,3
                         4         12,0        7,8         21,4         8,7
                         5          5,9       21,4         17,8        25,8
                         6         44,7       17,8         37,2         8,6
                         7         23,1       37,2         35,7        30,0
                         8         51,2       35,7         46,6        31,4
                         9         32,3       46,6         56,0        39,1
                        Σ         167,5      239,1        248,4       182,7

    2. Определение идентифицируемости уравнений модели. В данной моде-
ли две эндогенные переменные y и C , две экзогенные переменные y −1 и D .
Второе уравнение модели точно идентифировано, так как для него выполня-
ется порядковое условие d +1 = p ( d =1 , p =2 ).
     Первое уравнение сверхидентифировано, так как в нем в силу того, что
на параметры при переменных C и D наложены ограничения (они равны
между собой) и, фактически, переменная C не рассматривается как эндоген-
ная, выполняется условие d +1 > p ( d =1 , p =1 ).
    Достаточное условие идентификации (ранговое условие) для каждого
уравнение очевидным образом выполняется.
    Следовательно, второе уравнение можно построить с помощью МНК, а
первое уравнение – с помощью двухшагового МНК.
    3. Расчет коэффициентов уравнений приведенной формы:
                             y =d10 +d11 D +d12 y−1 ,
                           C =d 20 +d 21 D +d 22 y −1 .
с помощью пакета «Анализ данных» Excel и оформление результатов в виде
табл. 8.2.3.

Страницы