Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Давнис В.В - 59 стр.

    6. Получение второго уравнения структурной формы по коэффициентам
приведенной формы.
    Определим D из первого уравнения приведенной формы:
                               y −8,218 −0,261y −1
                           D=
                                     0,669
и подставим его в первое уравнение приведенной формы. Получим:
                    0,338 ⋅ 8,218 0,338      �       0,338 ⋅ 0,261 �
          C =8,636 −             +       y +� 0,202 −                � y−1 =
                       0,669       0,669       �        0,669         �
              =4,484 +0,505 y +0,070 y −1 .


Таким образом, окончательную структурную модель можно записать в виде
                               � y =7,688 +0,512(C +D ),
                                �
                                  � C =4,484 +0,505 y +0,070 y−1 .


    8.3. Контрольные задания
    Задание 8.3.1. Применяя необходимое и достаточное условие идентифи-
кации, определите идентифицируемость каждого уравнения записанных ниже
моделей. Определите, какой метод применим для оценки параметров каждой
модели. Запишите приведенную форму этих моделей.
       Задание 8.3.1.1. Упрощенная макроэкономическая модель:
    функция потребления: ct =α 0 +α1 y t +α 2 ct −1 +εt1 ,
      функция инвестиций:          it =β0 +β1rt +β2 (y t − yt −1 ) +et 2 ,
      тождество дохода:            y t =ct +it +g t ,
где
      ct - потребление в момент времени t;
      it - инвестиции в момент времени t;
      y t - доход в момент времени t;
      rt - процентная ставка в момент времени t;
      g t - государственный расход в момент времени t.
        Задание 8.3.1.2. Модель Клейна:
       Ct =α 0 +α1 Pt +α 2 Pt −1 +α 3 (Wt p +Wt g ) +ε1t   (функция потребления);
       I t =β0 +β1 Pt +β2 Pt −1 +β3 K t −1 +ε2 t           (функция инвестиций);
       Wt p =γ0 +γ1 X t +γ2 X t −1 +γ3 At +ε3t              (функция заработной платы в
                                                           частном секторе экономики);
      X t =Ct +I t +Gt                                     (тождество дохода);