Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 32 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

ВЫВОД ИТОГОВ 2.5
Регрессионная статистика
Множественный
R 0,015045
R-квадрат 0,000226
Нормированный
R-квадрат -0,02755
Стандартная
ошибка 0,900989
Наблюдения 74
Дисперсионный анализ
df SS MS F
Значимость
F
Регрессия 2 0,013232 0,006616 0,00815 0,991884
Остаток 72 58,44825 0,811781
Итого 74 58,46149
Коэффициенты
Стандартная
ошибка
t-
статистика
P-
значение
Нижние
95%
Верхние
95%
Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Переменная X 1 0,04081 0,408756 0,099839 0,92075 -0,77403 0,855649
Переменная X 2 -0,00271 0,029878 -0,0907 0,927984 -0,06227 0,056851
Таким образом, построенная модель с корректировочными коэф -
фициентами имеет вид
10
003,0041,0
ttt
wwv
−
=
.
14. Корректировка коэффициентов построенного уравнения
310,0041,0269,0ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
000
=+=+= cbb ,
979,0003,0982,0ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
111
=−=+= cbb .
15. Выполнение п. 3-6. Тестирование скорректированной модели на
наличие ARCH-эффекта с помощью
2
TR
-критерия
828,0011,075
2
=⋅=TR .
Сравнение полученного значения критерия с табличным зна-
чением распределения
(
)
84,31
2
95,0
=χ
свидетельствует об отсутст -
вии ARCH-эффекта. Следовательно, модель
1
979,0310,0
−
+
=
tt
yy
пригодна для целей прогнозирования.
16. Прогноз курса акций на 16.10.03 и 17.10.03
73,1575,15979,0310,0ˆ
1
=
⋅
+
=
+t
y ;
71,1573,15979,0310,0ˆ
2
=
⋅
+
=
+t
y . 
В Ы В О ДИТ О ГО В 2.5

     Р е г рессионна я ст а т ист ика
М н ож ест вен н ый
R                               0,015045
R-ква д ра т                    0,000226
Н орм ирова н н ый
R-ква д ра т                    -0,02755
Ста н д а рт н а я
ош и бка                        0,900989
Н а бл юд ен ия                       74

Дисперсион н ый а н а л из
                                                                                        Знач им ост ь
                             df                  SS              MS            F              F
Регрессия                             2          0,013232       0,006616     0,00815       0,991884
Ост а т ок                           72          58,44825       0,811781
И т ого                              74          58,46149

                                            Ст андарт на я        t-            P-       Ниж ние        В е рхние
                      Коэф ф иц иент ы         ошибка      ст а т ист ика   знач ение     95%              95%
Y-пересечен ие                       0          #Н /Д          #Н /Д          #Н /Д       #Н /Д           #Н /Д
П ерем ен н а я X 1           0,04081            0,408756       0,099839      0,92075     -0,77403      0,855649
П ерем ен н а я X 2          -0,00271            0,029878         -0,0907    0,927984     -0,06227      0,056851


          Та ким обра зом , пост роен н а я м од ел ь с коррект ировочн ыми коэф -
      ф ициен т а м и имеет вид
                                           vt = 0,041wt 0 − 0,003 wt1 .
      14. Коррект ировка коэф ф ициен т ов пост роен н ого у ра вн ен ия
                                   ˆ
                                  bˆ0 = bˆ0 + cˆ0 = 0,269 + 0,041 = 0,310 ,
                                   ˆ
                                  bˆ1 = bˆ1 + cˆ1 = 0,982 − 0,003 = 0,979 .
      15. Выпол н ен ие п. 3-6. Тест ирова н ие скоррект ирова н н ой м од ел и н а
           н а л ичие ARCH-эф ф ект а с пом ощ ь ю TR2 -крит ерия
                                           TR2 = 75 ⋅ 0,011 = 0,828 .
                  С ра вн ен ие пол у чен н ого зн а чен ия крит ерия с т а бл ичн ым зн а -
           чен ием ра спред ел ен ия χ 02,95 (1) = 3,84 свид ет ел ь ст ву ет об от су т ст -
           вии ARCH-эф ф ект а . С л ед ова т ел ь н о, м од ел ь y t = 0,310 + 0,979 yt −1
         пригод н а д л я цел ей прогн озирова н ия.
      16. П рогн озку рса а кций н а 16.10.03 и 17.10.03
                                     yˆt +1 = 0,310 + 0,979 ⋅ 15,75 = 15,73 ;
                                     yˆt +2 = 0,310 + 0,979 ⋅15,73 = 15,71 .

Страницы