Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 33 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

3.3. Задания для самостоятельной работы
Задание 3.3.1. По данным табл . 3.3.1, отражающей динамику величи-
ны средней базовой ставки банковского процента в США, постройте авто-
регрессионную модель, предварительно установив ее порядок. Проведите
расчеты, необходимые для тестирования ARCH-эффектов. Если наличие
таких эффектов подтвердится, то скорректируйте коэффициенты авторег-
рессионной модели, применив четырехэтапную процедуру построения
ARCH модели.
Таблица 3.3.1
Дата
Ставка ,
%
Дата
Ставка ,
%
Дата
Ставка ,
%
Дата
Ставка ,
%
Дата
Ставка ,
%
01.11.80
16,06 01.11.86 7,50 01.11.83 11,00 01.11.89 10,50 01.11.92
6,00
01.12.80
20,35 01.12.86 7,50 01.12.83 11,00 01.12.89 10,50 01.12.92
6,00
01.01.81
20,16 01.01.87 7,50 01.01.84 11,00 01.01.90 10,11 01.01.93
6,00
01.02.81
19,43 01.02.87 7,50 01.02.84 11,00 01.02.90 10,00 01.02.93
6,00
01.03.81
18,05 01.03.87 7,50 01.03.84 11,21 01.03.90 10,00 01.03.93
6,00
01.04.81
17,15 01.04.87 7,75 01.04.84 11,93 01.04.90 10,00 01.04.93
6,00
01.05.81
19,61 01.05.87 8,14 01.05.84 12,39 01.05.90 10,00 01.05.93
6,00
01.06.81
20,03 01.06.87 8,25 01.06.84 12,60 01.06.90 10,00 01.06.93
6,00
01.07.81
20,39 01.07.87 8,25 01.07.84 13,00 01.07.90 10,00 01.07.93
6,00
01.08.81
20,50 01.08.87 8,25 01.08.84 13,00 01.08.90 10,00 01.08.93
6,00
01.09.81
20,08 01.09.87 8,70 01.09.84 12,97 01.09.90 10,00 01.09.93
6,00
01.10.81
18,50 01.10.87 9,07 01.10.84 12,58 01.10.90 10,00 01.10.93
6,00
01.11.81
16,84 01.11.87 8,78 01.11.84 11,77 01.11.90 10,00 01.11.93
6,00
01.12.81
15,75 01.12.87 8,75 01.12.84 11,06 01.12.90 10,00 01.12.93
6,00
01.01.82
15,75 01.01.88 8,75 01.01.85 10,61 01.01.91 9,52 01.01.94
6,00
01.02.82
16,56 01.02.88 8,51 01.02.85 10,50 01.02.91 9,05 01.02.94
6,00
01.03.82
16,50 01.03.88 8,50 01.03.85 10,50 01.03.91 9,00 01.03.94
6,06
01.04.82
16,50 01.04.88 8,50 01.04.85 10,50 01.04.91 9,00 01.04.94
6,45
01.05.82
16,50 01.05.88 8,84 01.05.85 10,31 01.05.91 8,50 01.05.94
6,99
01.06.82
16,50 01.06.88 9,00 01.06.85 9,78 01.06.91 8,50 01.06.94
7,25
01.07.82
16,26 01.07.88 9,29 01.07.85 9,50 01.07.91 8,50 01.07.94
7,25
01.08.82
14,39 01.08.88 9,84 01.08.85 9,50 01.08.91 8,50 01.08.94
7,51
01.09.82
13,50 01.09.88 10,00 01.09.85 9,50 01.09.91 8,20 01.09.94
7,75
01.10.82
12,52 01.10.88 10,00 01.10.85 9,50 01.10.91 8,00 01.10.94
7,75
01.11.82
11,85 01.11.88 10,05 01.11.85 9,50 01.11.91 7,58 01.11.94
8,15
01.12.82
11,50 01.12.88 10,50 01.12.85 9,50 01.12.91 7,21 01.12.94
8,50
01.01.83
11,16 01.01.89 10,50 01.01.86 9,50 01.01.92 6,50 01.01.95
8,50
01.02.83
10,98 01.02.89 10,93 01.02.86 9,50 01.02.92 6,50 01.02.95
9,00
01.03.83
10,50 01.03.89 11,50 01.03.86 9,10 01.03.92 6,50 01.03.95
9,00
01.04.83
10,50 01.04.89 11,50 01.04.86 8,83 01.04.92 6,50 01.04.95
9,00
01.05.83
10,50 01.05.89 11,50 01.05.86 8,50 01.05.92 6,50 01.05.95
9,00
01.06.83
10,50 01.06.89 11,07 01.06.86 8,50 01.06.92 6,50 01.06.95
9,00
01.07.83
10,50 01.07.89 10,98 01.07.86 8,16 01.07.92 6,02 01.07.95
8,80
01.08.83
10,89 01.08.89 10,50 01.08.86 7,90 01.08.92 6,00 01.08.95
8,75
01.09.83
11,00 01.09.89 10,50 01.09.86 7,50 01.09.92 6,00 01.09.95
8,75
01.10.83
11,00 01.10.89 10,50 01.10.86 7,50 01.10.92 6,00 01.10.95
8,75 
      3.3. Задания для с амос тоятель ной раб оты
      Задание 3.3.1. П о д а н н ым т а бл . 3.3.1, отра ж а ющ ей д ин а м ику вел ичи-
н ы сред н ей ба зовой ст а вки ба н ковского процен т а в С Ш А , пост ройт е а вт о-
регрессион н у ю м од ел ь , пред ва рит ел ь н о у ст а н ов ив ее поряд ок. П ровед ит е
ра счет ы, н еобход им ые д л я т ест ирова н ия ARCH-эф ф ект ов. Е сл и н а л ичие
т а ких эф ф ект ов под т верд ит ся, т о скоррект иру йт е коэф ф ициен т ы а вт орег-
рессион н ой мод ел и, прим ен ив чет ырехэт а пн у ю процед у ру пост роен ия
ARCH м од ел и.
                                                                                                Т аблиц а 3.3.1
           С та вка ,              Ст а вка ,              Ст а вка ,              Ста вка ,              Ст а вка ,
 Да та                   Да т а                  Да та                   Да т а                 Да та
              %                       %                       %                      %                       %
01.11.80    16,06       01.11.86     7,50       01.11.83    11,00       01.11.89    10,50      01.11.92     6,00
01.12.80    20,35       01.12.86     7,50       01.12.83    11,00       01.12.89    10,50      01.12.92     6,00
01.01.81    20,16       01.01.87     7,50       01.01.84    11,00       01.01.90    10,11      01.01.93     6,00
01.02.81    19,43       01.02.87     7,50       01.02.84    11,00       01.02.90    10,00      01.02.93     6,00
01.03.81    18,05       01.03.87     7,50       01.03.84    11,21       01.03.90    10,00      01.03.93     6,00
01.04.81    17,15       01.04.87     7,75       01.04.84    11,93       01.04.90    10,00      01.04.93     6,00
01.05.81    19,61       01.05.87     8,14       01.05.84    12,39       01.05.90    10,00      01.05.93     6,00
01.06.81    20,03       01.06.87     8,25       01.06.84    12,60       01.06.90    10,00      01.06.93     6,00
01.07.81    20,39       01.07.87     8,25       01.07.84    13,00       01.07.90    10,00      01.07.93     6,00
01.08.81    20,50       01.08.87     8,25       01.08.84    13,00       01.08.90    10,00      01.08.93     6,00
01.09.81    20,08       01.09.87     8,70       01.09.84    12,97       01.09.90    10,00      01.09.93     6,00
01.10.81    18,50       01.10.87     9,07       01.10.84    12,58       01.10.90    10,00      01.10.93     6,00
01.11.81    16,84       01.11.87     8,78       01.11.84    11,77       01.11.90    10,00      01.11.93     6,00
01.12.81    15,75       01.12.87     8,75       01.12.84    11,06       01.12.90    10,00      01.12.93     6,00
01.01.82    15,75       01.01.88     8,75       01.01.85    10,61       01.01.91     9,52      01.01.94     6,00
01.02.82    16,56       01.02.88     8,51       01.02.85    10,50       01.02.91     9,05      01.02.94     6,00
01.03.82    16,50       01.03.88     8,50       01.03.85    10,50       01.03.91     9,00      01.03.94     6,06
01.04.82    16,50       01.04.88     8,50       01.04.85    10,50       01.04.91     9,00      01.04.94     6,45
01.05.82    16,50       01.05.88     8,84       01.05.85    10,31       01.05.91     8,50      01.05.94     6,99
01.06.82    16,50       01.06.88     9,00       01.06.85     9,78       01.06.91     8,50      01.06.94     7,25
01.07.82    16,26       01.07.88     9,29       01.07.85     9,50       01.07.91     8,50      01.07.94     7,25
01.08.82    14,39       01.08.88     9,84       01.08.85     9,50       01.08.91     8,50      01.08.94     7,51
01.09.82    13,50       01.09.88    10,00       01.09.85     9,50       01.09.91     8,20      01.09.94     7,75
01.10.82    12,52       01.10.88    10,00       01.10.85     9,50       01.10.91     8,00      01.10.94     7,75
01.11.82    11,85       01.11.88    10,05       01.11.85     9,50       01.11.91     7,58      01.11.94     8,15
01.12.82    11,50       01.12.88    10,50       01.12.85     9,50       01.12.91     7,21      01.12.94     8,50
01.01.83    11,16       01.01.89    10,50       01.01.86     9,50       01.01.92     6,50      01.01.95     8,50
01.02.83    10,98       01.02.89    10,93       01.02.86     9,50       01.02.92     6,50      01.02.95     9,00
01.03.83    10,50       01.03.89    11,50       01.03.86     9,10       01.03.92     6,50      01.03.95     9,00
01.04.83    10,50       01.04.89    11,50       01.04.86     8,83       01.04.92     6,50      01.04.95     9,00
01.05.83    10,50       01.05.89    11,50       01.05.86     8,50       01.05.92     6,50      01.05.95     9,00
01.06.83    10,50       01.06.89    11,07       01.06.86     8,50       01.06.92     6,50      01.06.95     9,00
01.07.83    10,50       01.07.89    10,98       01.07.86     8,16       01.07.92     6,02      01.07.95     8,80
01.08.83    10,89       01.08.89    10,50       01.08.86     7,90       01.08.92     6,00      01.08.95     8,75
01.09.83    11,00       01.09.89    10,50       01.09.86     7,50       01.09.92     6,00      01.09.95     8,75
01.10.83    11,00       01.10.89    10,50       01.10.86     7,50       01.10.92     6,00      01.10.95     8,75

Страницы