Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 63 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

3. Адаптивная корректировка коэффициентов регрессии
3.1. Определение с помощью построенного уравнения регрессии
расчетного значения
8
ˆ
y
6216,5
ˆ
8
=
y
3.2. Вычисление прогнозной оценки
9
ˆ
y
5025,7
ˆ
9
=
y
.
3.3. Расчет
−
−
=
′
−
6792,1
3940,0
4079,1
9
1
0
xC
3.4. Вычисление
α+
′
−
9
1
09
xCx
, выбрав в качестве сглаживающего
параметра величину
35
,
0
=
α
9443,2
9
1
09
=+
′
−
αxCx .
3.5. Получение корректирующего вектора
−
−
=
+
′
′
−
−
4698,0
1140,0
4404,0
9
1
09
9
1
0
αxCx
xC
.
3.6. Расчет прогнозной ошибки для вновь поступившего наблюде-
ния
3988,05988,72,7
099
−
=
−
=
−
Bxy
и умножение на эту ошибку корректирующего вектора
−=−
+
′
′
−
−
1873,0
0455,0
1756,0
][
099
9
1
09
9
1
0
Bx
xCx
xC
y
α
.
3.7. Получение скорректированного по вновь поступившему на-
блюдению вектора коэффициентов регрессионной модели
=−
+
′
′
+=
−
−
7273,0
0847,0
0229,0
][
099
9
1
09
9
1
0
01
Bx
xCx
xC
BB y
α
.
Таким образом, регрессионная модель с обновленными коэф -
фициентами имеет вид 
3. А д а пт ивн а я коррект ировка коэф ф ициен т ов регрессии
   3.1. Опред ел ен ие с пом ощ ь ю пост роен н ого у ра вн ен ия регрессии
        ра счет н ого зн а чен ия ŷ8
                                        yˆ8 = 5,6216
   3.2. Вычисл ен ие прогн озн ой оцен ки ŷ9
                                       yˆ9 = 7,5025 .
   3.3. Ра счет
                                    − 1,4079
                             C x′ =  0,3940
                                −1
                                0 9           
                                    − 1,6792
   3.4. Вычисл ен ие x9 C−0 1x′9 + α , выбра в в ка чест ве сгл а ж ива ющ его
        па ра м ет ра вел ичин у α = 0,35
                              x 9C −0 1x′9 + α = 2,9443 .
   3.5. П ол у чен ие коррект иру ющ его вект ора
                                           − 0,4404
                             C −01 x′9
                                        =  0,1140  .
                         x 9C 0 x′9 + α
                              −1
                                           − 0,4698
   3.6. Ра счет прогн озн ой ош ибки д л я вн овь пост у пивш его н а бл юд е-
        н ия
                   y 9 − x 9 B 0 = 7,2 − 7,5988 = −0,3988
        и у м н ож ен ие н а эт у ош ибку коррект иру ющ его вект ора
                                                      0,1756 
                      C 0−1 x′9
                                 [ y9 − x 9 B 0 ] = − 0,0455 .
                  x 9C 0 x′9 + α
                       −1
                                                      0,1873 
   3.7. П ол у чен ие скоррект ирова н н ого по вн овь пост у пивш ем у н а -
        бл юд ен ию вект ора коэф ф ициен т ов регрессион н ой м од ел и
                                                        0,0229
                          C−01x′9
           B1 = B 0 +               [ y9 − x 9 B 0 ] = 0,0847 .
                      x 9C0 x′9 + α
                           −1
                                                        0,7273
        Та ким обра зом , регрессион н а я м од ел ь с обн овл ен н ым и коэф -
        ф ициен т а м и им еет вид

Страницы