Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 65 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Расчетное значение здесь определено по скорректированной
модели.
К сумме, стоящей в числителе, добавляется квадрат отклонения
среднего значения от расчетного
222
9
)7368,2()5106,42474,7()
~
ˆ( =−=− yy ,
при вычислении которого использовано экспоненциальное среднее
5106,4)0625,32,7(35,00625,3)(
~
9
=
−
+
=
−
+
=
yyyy
α
.
После внесения этих изменений, окончательно получаем
5488,73
0828,1
5481,26
2
6
)ˆ(
)
~
ˆ
(1
2
2
≈⋅=
−
−−−
=
∑
∑
ii
i
p
yy
yy
m
mN
F
.
Сравнение полученного значения с табличным 14,5
95,0;6;2
=
F позво-
ляет сделать вывод о том, что после корректировки модель остается
адекватной.
Таблица 7.2.2
№ п.п.
y
y
ˆ
(
)
yy ˆ
−
(
)
2
ˆyy −
(
)
yy
−
(
)
2
yy −
1 1,2 1,1654 -0,0346 0,0012 -1,8274 3,3395
2 1,5 1,5678 0,0678 0,0046 -1,6303 2,6579
3 1,5 0,8853 -0,6147 0,3779 -0,9478 0,8982
4 2,3 2,433 0,133 0,0177 -0,8957 0,8023
5 3,4 3,9019 0,5019 0,2519 -0,1644 0,027
6 4,3 4,6135 0,3135 0,0983 0,924 0,8538
7 4,5 3,9549 0,5451 0,2971 1,9826 3,9306
8 5,8 5,9783 0,1783 0,0318 2,559 6,5488
Суммы 1,0806 19,0581
9 7,2 7,1531 -0,0469 0,0022 2,7368 7,49
Суммы 1,0828 26,5481
7.3. Задания для самостоятельной работы
Задание 7.3.1. По данным табл . 7.3.1 построить многофакторную
адаптивную модель для прогнозирования дохода на акцию компании
«Пинпод» (
y
, руб.) в зависимости от объема продаж (
1
x
, руб.) и чистой
прибыли (
2
x
, руб.). Начальные значения для ее построения получить с по-
мощью МНК по первым четырем наблюдениям . Последние два наблюде-
ния использовать для настройки параметра
α
. Рассчитать прогнозные зна-
чения дохода на акцию на 2000-2001гг. Сравнить прогнозные расчеты, по 
        Ра счет н ое зн а чен ие зд есь        опред ел ен о по скоррект ирова н н ой
м од ел и.
             К су м м е, ст оящ ей в числ ит ел е, д оба вл яет ся ква д ра т от кл он ен ия
        сред н его зн а чен ия от ра счет н ого
                    ( yˆ9 − ~
                            y ) 2 = (7,2474 − 4,5106 ) 2 = (2,7368 ) 2 ,
       при вычисл ен ии кот орого испол ь зова н о экспон ен циа л ь н ое сред н ее
           ~
           y = y + α ( y9 − y ) = 3,0625 + 0,35(7,2 − 3,0625) = 4,5106 .
       П осл е вн есен ия эт их изм ен ен ий, окон ча т ел ь н о пол у ча ем
                     N − m − 1 ∑ ( yˆi − ~
                                             2
                                         y)     6 26,5481
                Fp =                           = ⋅        ≈ 73,5488 .
                        m      ∑ ( yi − yˆi ) 2 1,0828
                                             2


     С ра вн ен ие пол у чен н ого зн а чен ия с т а бл ичн ым     F2;6;0 ,95 = 5,14 позво-
     л яет сд ел а т ь вывод о т ом , чт о посл е коррект ировки м од ел ь ост а ет ся
     а д еква т н ой.
                                                                               Т аблиц а 7.2.2

          № п.п.      y        ŷ     ( y − yˆ) ( y − ŷ )2 ( y − y ) ( y − y )2
            1        1,2    1,1654    -0,0346     0,0012      -1,8274      3,3395
            2        1,5    1,5678     0,0678     0,0046      -1,6303      2,6579
            3        1,5    0,8853    -0,6147     0,3779      -0,9478      0,8982
            4        2,3     2,433     0,133      0,0177      -0,8957      0,8023
            5        3,4    3,9019     0,5019     0,2519      -0,1644       0,027
            6        4,3    4,6135     0,3135     0,0983       0,924       0,8538
            7        4,5    3,9549     0,5451     0,2971      1,9826       3,9306
            8        5,8    5,9783     0,1783     0,0318       2,559       6,5488
                         Сум м ы                  1,0806                   19,0581
            9        7,2    7,1531    -0,0469     0,0022      2,7368        7,49
                         Сум м ы                  1,0828                   26,5481



       7.3. Задания для с амос тоятель ной раб оты
       Задание 7.3.1. П о д а н н ым т а бл . 7.3.1 пост роит ь м н огоф а кт орн у ю
а д а пт ив н у ю м од ел ь д л я прогн озирова н ия д оход а н а а кцию ком па н ии
« П ин под » ( y , ру б.) в за висим ост и от объ ем а прод а ж ( x1 , ру б.) и чист ой
прибыл и ( x2 , ру б.). Н а ча л ь н ые зн а чен ия д л я ее пост роен ия пол у чит ь с по-
м ощ ь ю М Н К по первым чет ырем н а бл юд ен иям . П осл ед н ие д ва н а бл юд е-
н ия испол ь зова т ь д л я н а ст ройки па ра м ет ра α . Ра ссчит а т ь прогн озн ые зн а -
чен ия д оход а н а а кцию н а 2000-2001гг. Сра вн ит ь прогн озн ые ра счет ы, по

Страницы