Модели и методы социально-экономического прогнозирования. Давнис В.В - 49 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Таблица 5.3.2
№
период
Среднегодовой
доход , тыс. руб.
Сумма льготного
кредита, тыс. руб.
Объем производства ,
тыс. руб.
1 2125,2 320 1991,6
2 - 340 2087,6
3 2344,1 370 2567,3
4 2313,5 330 -
5 2673,5 420 3001,5
6 2801,6 - 3118,4
7 2871,2 - 3234,1
8 2862,1 445 3341,6
9 - 460 3230,7
10 2961,2 490 3254,0
11 3121,1 510 3657,1
12 3263,8 530 3834,4
13 3213,6 490 3908,3
14 3327,9 560 4127,0
15 3530,7 600 4156,0
6. АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ
6.1. Расчетные формулы
6.2.1. Модель авторегрессии первого порядка AR(1)
ttt
yaay
ε
+
+
=
− 110
.
6.2.2. Модель скользящей средней MA(1)
ttt
bby
ε
ε
+
+
=
− 110
ˆ
,
где
ttt
yy
ˆ
−
=
ε
.
6.2.3. Авторегрессионная модель скользящей средней ARMA(1,1)
tttt
ubyaay
+
+
+
=
−− 11110
ε
,
где
t
u - ненаблюдаемая ошибка в данном уравнении.
6.2.4. Коэффициент автокорреляции
()()
()
∑
∑
=
−
=
+
−
−−
=
n
t
t
kn
t
ktt
k
yy
yyyy
r
1
2
1
.
6.2. Решение типовой задачи 
                                                                             Таб лиц а5.3.2

   №       Сред н егод овой         С у м м а л ь готн ого   О б ъ ем производ ст ва ,
 период    д оход , тыс. ру б .     кред ита , тыс. ру б .           тыс. ру б .
    1           2125,2                        320                     1991,6
    2               -                         340                     2087,6
    3           2344,1                        370                     2567,3
    4           2313,5                        330                        -
    5           2673,5                        420                     3001,5
    6           2801,6                          -                     3118,4
    7           2871,2                          -                     3234,1
    8           2862,1                        445                     3341,6
    9               -                         460                     3230,7
   10           2961,2                        490                     3254,0
   11           3121,1                        510                     3657,1
   12           3263,8                        530                     3834,4
   13           3213,6                        490                     3908,3
   14           3327,9                        560                     4127,0
   15           3530,7                        600                     4156,0




            6. АВ Т О РЕ ГР Е ССИ О Н Н Ы Е М О ДЕ ЛИ

6.1. Р а сче тны е фо р мулы

     6.2.1. М од ел ь а вторегрессии первого поряд ка AR(1)
                                   yt = a0 + a1 yt −1 + ε t .
     6.2.2. М од ел ь скол ь зящ ей сред н ей MA(1)
                                   yˆt = b0 + b1ε t −1 + ε t ,
гд е ε t = yt − yˆt .
     6.2.3. А вторегрессион н а я м од ел ь скол ь зящ ей сред н ей ARMA(1,1)
                              yt = a0 + a1 yt −1 + b1ε t −1 + ut ,
гд е ut - н ен а б л юд а ем а я ош иб ка в д а н н ом у ра вн ен ии.
     6.2.4. К оэф ф ициен т а втокоррел яции
                                    n−k
                                    ∑ ( yt − y )( yt +k − y )
                             rk =   t =1
                                            n
                                                                .
                                           ∑ ( yt − y )
                                                        2

                                           t =1
6.2. Р е ш е ние типо во й за да чи

Страницы