Модели и методы социально-экономического прогнозирования. Давнис В.В - 51 стр.

                                                                                                       Таб лиц а6.2.2

               t             yt           yt∗        yt∗−1        t               yt          yt∗         yt∗−1
                    1        4980         4980                        13      5860         6521,01     6610,13
                    2        5010         5508        4980            14      5760         6412,10     6521,01
                    3        4870       5420,80       5508            15      5950         6591,21     6412,10
                    4        4910       5452,08    5420,80            16      6120         6779,12     6591,21
                    5        5860       6405,21    5452,08            17      6230         6907,91     6779,12
                    6        5760       6400,52    6405,21            18      6670         7360,79     6907,91
                    7        5950       6590,05    6400,52            19      6810         7546,08     7360,79
                    8        6120       6779,01    6590,05            20      6740         7494,61     7546,08
                    9        5050       5727,90    6779,01            21      6930         7679,46     7494,61
                   10        5140       5712,79    5727,90            22      6870         7637,95     7679,46
                   11        5830       6401,28    5712,79            23      7350         8113,79     7637,95
                   12        5970       6610,13    6401,28            24      7680         8491,38     8113,79

            2.5. Н а хож д ен ие      т еку щ их зн а чен ий    па ра м ет ров регрессии
                        y = δ + ϕ yt −1 + ε t , t = 2; 24 с пом ощ ь ю «Па кета а н а л иза »
                         *
                         t
                                    *  *   *

                        Excel (см . Вывод ит огов 6.2.1).

 В Ы В О Д И Т О ГО В 6.2.1

       Р егр ес с ионная с т ат ис т ик а
 М н ож ест вен н ый
 R                                 0,900037
 R-ква д ра т                      0,810067
 Н орм ирова н н ый
 R-ква д ра т                      0,801023
 С т а н д а рт н а я
 ош иб ка                          378,3206
 Н а б л юд ен ия                         23

 Дисперсион н ый а н а л из
                                                                                                  З начимос т ь
                                  df                 SS                 MS                 F            F
 Регрессия                                 1        12819202          12819202         89,56557       5,04E-09
 О ст а т ок                              21         3005655           143126,4
 И т ого                                  22        15824857

                                                Ст андарт ная          t-            P-             Ниж ние       В ерхние
                         К оэф ф иц иент ы
                                                   ош иб к а    с т ат ис т ик а З начение            95%           95%
 Y-пересечен ие                   683,5531           642,6216        1,063695 0,299546               -652,852     2019,958
 Перем ен н а я X 1               0,919154           0,097122        9,463909 5,04E-09               0,717178      1,12113


       Та ким об ра зом , δˆ∗ = 683,55 , ϕˆ = 0,92 , а са м а м од ел ь за писыва ет ся в
вид е yt* = 683,55 + 0,92 yt*−1 + ε t .
            2.6. Ра счет па ра м етров регрессии д л я исход н ого ряд а
                             δ = δ * (1 − θ ) = 683,55 ⋅ (1 − 0,1) = 615,20 ; ϕ = ϕ * = 0,92 .