Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 32 стр.


 
    
  
 
 
 
 {
 

 
  

 
,   

 
   . ,-
  

,  

   
 
    



     
 
   (t),  
 
)
                            (;N ) + ::: +  (0)
                    m =                         :
                                 N +1
3
 
(
 
!!(  / !
!4 , 
5 ,!
   =   " 
  
 
  
, 
    -

 

  

 

 
)     -
      

.  

"  
 


   
       (  ,  
  ) 
 ++)        
-
  ). 

   
 ) 
  
) 
 
     
)
.
   : 

, 
    ) 

 
 
 
-
 
 .  Mn = m,
                                     Z
                              K (n) = e
                                            
                                                in
                                                      dF ():
                                           ;
-   
   N    
 
 
-
 
 
 x�
 x�
 :::
 xN ;�. * 
 
)
 m  , 
-

 ,    + 
 mN , 
                         ( P
                           P
                           �
          K^ N (n) = N �;n k��
                         N �n
                                N ;n;�
                                       xk�n xk 
 n  0
                                k�;n xk�n xk 

                                N
                                                  n < 0:
- 
   
   (i
 j ),  

 i ; j = m,  
 N ;jmj.
( 
 
  , 
 K^ N (n) { " 
) K (n).
   -   
 
                 fN () =
                                 XX
                              1 N ;� N ;�
                                          K (s ; t)e;i�s;t�  0:
                            2N s�� t��
5
, 

               1   X X  N ;jmj
                                                1        X               !
                                                                   jmj e;im:
  fN () =                     K (m)e;im =              K (m) 1 ;
            2N jmj