Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 34 стр.

     5  . =  +) 


    
 "  
 
,       
:
                             Z      
            Mf^ () = f () = W( ; )f () d ! f ()
                N         N
                                ;
  
  N ! 1. =, f^N ()     
  -
"
 
)
  f ().
   (
     
   )
  
                  -
   

   , 
  
   
, 
 
) (15)
 
   

  

-    
  
 
 .
 ,   , n {  , 
     
-
   . ,
 ,     , f ()   � , 
                                                 �

                                         X             
                      ^
                     fN () =
                                  1  p    
                                       1 N ;� x eik � :
                                 2 N k�� k
                                                            
.    = 0   f^N (0)  �� � 
      
 


   ,
               Mjf^N (0) ; f (0)j� = 41� Mj� ; 1j� 6 ;!0:
   2
 
) (15)        ) 
 
 

+) WN ,  
  
   , 


                    fW
                              Z 
                         () = W ( ;  )f^ ( )d:
                     N                  N          N
                               ;
2  

 
  
 
  1) WN (0) {  
   WN Q
     R
  2) ; WN ()d = 1Q
  3) (8) limN !1 Mjf^NW () ; f ()j� = 0.
@
 
  
  

  


 

    

. -

 
  
.  aN = o(N ) ! 1 { 
  

 
  
 
 
,
                       WN () = aN B (aN ):
*                                             
                      B () =
                               1 sin(=2) �
                              2 =2 
             
                                        33