Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 4 стр.

.  
  ,   
      
  
 
 


 
 , 
 

    
 

   -
  



 

 
).
   =
     
 . 

 
 
 
 

   >1,  
   2].
     

  1 = RT 
 (t
 !) = !(t): @
  
 B  RT 
  )   -
  ,  

           f!j(!(t�)
 :::
 !(tn)) 2 Ag  





 t�
 :::
 tn 
 T 

-   A 2 B(Rn).  C -  
)     
 
  RT 
 F = (C ). . B 2 C   
                               P(B ) = P�t(A):
.    
  

 
   
  
 :-

 
 
 
 
        


 . ,
 , 
 
  
-

 

  - 
  
 
  RT , 
 
 , 
  


 
  < 1
 F 
 P > 
) (t)

      
 

    .
   =
  
     
  

 
 (2) -
     +) . ,  , t8 - 


 
 
  
 T . 2   
               < 
 x >�t =
                                 X          (tk )x(tk )
 
 x 2 RT :
                               fk�tk 2�tg
,
     +)      P�t { 

                   '�t () =
                                Z        expfi < 
 x >�tgdP�t:
                                    RT

7
  

 
     
   

  -
   
  

                  (8 2 RT ) (8s  t8) ) ('s�() = '�t(�t s�())) : (3)
%  (�t s�())(u) = (u)  u 2 s8  
   u 2 t8 n s8.

�� ����������� ��������� ��������
    
) (t)     ,   
 

-
     
. ,  

,   
+)  

 



     
 

 
)
 
                                        1
               '(~) = expfi < ~
~a > ; < B~
 ~ >g

                                        2
                                             3