Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 41 стр.

    
     t = 0,  
 
                                                 a
                           c = i +                   :
                                            ;
2

,
                M (t) =
                          a
                                   e�;     �t
                                                     

                                                 ; 1 + ie�; �t:
                       ;
2 , 
   >  M (t) 
 
       
  ,    < , 
, 



  ,    =( ; ).
   *   = , 

                  M (t) = at + i
                M (t) ;! 1:

67

! (  !  !                    
 71!
!4
    0
  
    
 


  
 {   ,
    
 
      
.  (t) {
 
  
 
 
   (   , 
 
   
 
-
       , 
   
 ) 
  t. 9   ,

,   
 
     "   
 ,  
   "
 
  
     
,  
 
 -
   
   

. *  
   

 
 
(.. 
 
 
  
  
  
 
 

  ), 

  
 
  
   , 
 (8n) n = 
 n = : 2
-
   j  
   j -
  . 0 
 

,

     j   
)     , 
-
 


                        (8t  0) P(j  t) = e; t:
* 
  n 
 
   (,    



   . .), 
 
 
   
 

   -
  {        �
 :::
 n. ( 
 , 

                           Y       n
                 P(  t) = P(  t) = e;   j
                                                              nt
                                                                   

                               j��


 
, 
  
    

 
 

 
  
-
       
) 
    . ,  
-

,   n 
 
  , 
 j = j  j n
j = n  j > n.
   -     
   
 
  . -
  
  

  ( (17)):
                            ! X1
                               j
                                                          
                   j   =      
                    =
                                       j��
                                                 j
                                                         ;

                                       40